PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKE с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NKE returned -0.81%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -0.81% против 8.55% соответственно.

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between NKE and PDBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between NKE and PDBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

NKE vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKEPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.40

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
3.08

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.22

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

13.04

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKE vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKEPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.40

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.64

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NKE и PDBC

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-49.52%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-7.19%

-38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-13.95%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-27.63%

-47.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-40.73%

-33.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.35%

-5.61%

-67.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-23.20%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

3.42%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и PDBC

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.27%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

15.82%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

18.64%

+19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

19.12%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

17.78%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и PDBC

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NKE and PDBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.56%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор