Сравнение NKE с PDBC
NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -1.20% против 8.21% соответственно.
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам NKE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between NKE and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between NKE and PDBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
NKE
PDBC
Сравнение NKE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.96 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.73 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и PDBC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -49.52% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -16.55% | -30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -16.55% | -48.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -27.63% | -47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -40.73% | -34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.77% | -10.31% | -62.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -23.09% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 4.80% | +22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и PDBC
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 6.25% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 16.80% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 18.91% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 19.24% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 17.76% | +14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и PDBC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NKE and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор