PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKE с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -1.20% против 8.52% соответственно.

NKE

1 день
4.21%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-29.92%
С начала года
-28.95%
1 год
-36.49%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-21.25%
10 лет*
-1.20%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-28.95%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between NKE and DBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.14

The correlation between NKE and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

NKE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.70

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.31

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.94

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.62

-7.95

NKE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и DBC

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-76.36%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-16.54%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-16.54%

-48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-27.34%

-47.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.10%

-41.71%

-33.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.77%

-26.37%

-46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-46.12%

+25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

4.82%

+22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DBC

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

6.03%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

16.71%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

18.85%

+16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

19.29%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

17.80%

+14.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DBC

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.66%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

NKE and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.88%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор