PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NKE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NKE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -0.61% против 9.10% соответственно.


NKE

1 день
0.18%
1 месяц
2.58%
С начала года
-30.16%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-27.83%
3 года*
-24.37%
5 лет*
-18.67%
10 лет*
-0.61%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.
-30.16%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between NKE and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.14

The correlation between NKE and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NIKE, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

NKE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NKEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

6.54

-7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

13.91

-15.11

NKE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NKEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.47

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.67

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NKE и DBC

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NKEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-76.36%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.18%

-7.05%

-39.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.21%

-13.82%

-50.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.64%

-27.34%

-47.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.64%

-41.71%

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.24%

-21.64%

-51.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-46.22%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.33%

3.31%

+20.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и DBC

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NKEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

6.45%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

15.75%

+13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

18.68%

+19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

19.18%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

17.81%

+14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и DBC

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DBC в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.
3.72%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы


NKE and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.55%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор