Сравнение NKE с DBC
NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, NKE returned -0.61%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -0.61% против 9.10% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -0.61%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам NKE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.16% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between NKE and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between NKE and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. DBC — Ранг доходности на риск
NKE
DBC
Сравнение NKE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.54 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.91 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.47 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.67 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и DBC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -76.36% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -7.05% | -39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -13.82% | -50.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -27.34% | -47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -41.71% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.24% | -21.64% | -51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -46.22% | +25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 3.31% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и DBC
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 6.45% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 15.75% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 18.68% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 19.18% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 17.81% | +14.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и DBC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
NKE and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.55%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор