PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJTFX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJTFX с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJTFX и ULTY

2026 (YTD)20252024
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		0.29%6.48%2.83%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

NJTFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.82%
1 год
7.06%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.50%

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с WEEKNJTFX с VNJTX
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий NJTFX и ULTY

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Доходность на риск

NJTFX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJTFX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJTFXULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.42

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.74

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.51

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

1.11

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJTFX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJTFXULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.42

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.06

+1.33

Корреляция

Корреляция между NJTFX и ULTY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и ULTY

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		6.15%5.81%3.19%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и ULTY

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NJTFXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-26.85%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-24.16%

+19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-20.55%

+18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-9.06%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

11.12%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и ULTY

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.09%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJTFXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

9.06%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

17.10%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

25.28%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

27.62%

-23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

27.62%

-23.76%