PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJTFX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJTFX с ULTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - NJTFX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NJTFX returned 9.43% vs -8.47% for ULTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NJTFX charges 0.56%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.

NJTFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.14%
1 год
9.43%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.40%

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJTFX и ULTY

2026 (YTD)20252024
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		2.14%5.00%4.21%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between NJTFX and ULTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с VNJTXNJTFX с WEEK
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

NJTFX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJTFX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJTFXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
-0.39

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.51
-0.39

+5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

0.95

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.35

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

-0.66

+14.60

NJTFX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и ULTY

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJTFXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-26.85%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-24.16%

+21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-13.53%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.94%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

12.89%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и ULTY

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 0.56%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJTFXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

6.08%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

16.60%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

21.84%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

27.15%

-23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

27.15%

-23.29%

Сравнение комиссий NJTFX и ULTY

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и ULTY

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ULTY в 117.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.48%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NJTFX and ULTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.08%) compared to NJTFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, NJTFX dropped -15.19% vs ULTY's -26.85%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJTFX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор