Сравнение NIPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.05% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и VOO
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIPAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NIPAX
VOO
Сравнение NIPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.29 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и VOO
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и VOO
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -33.99% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -11.98% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -24.52% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -33.99% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.29% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.72% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.52% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и VOO
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.29% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 9.44% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 18.10% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 16.82% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.99% | -10.77% |