Сравнение NIPAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.76% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции NIPAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.05% против 0.83% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и QBDSX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
NIPAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
NIPAX
QBDSX
Сравнение NIPAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.91 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 3.64 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.16 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.15 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и QBDSX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности QBDSX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.51% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и QBDSX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -18.38% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -3.09% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -7.40% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -18.38% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -8.75% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.83% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и QBDSX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.31% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 2.79% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 3.76% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 4.32% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.25% | +1.97% |