Сравнение NIPAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.62% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и CONWX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
NIPAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
NIPAX
CONWX
Сравнение NIPAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.36 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.99 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.30 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и CONWX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и CONWX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -26.09% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -8.60% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -12.49% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -26.09% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.03% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.78% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.52% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и CONWX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.12% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 5.43% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 10.70% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 10.26% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.15% | -3.93% |