Сравнение NIPAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 1.66% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и PALDX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIPAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
NIPAX
PALDX
Сравнение NIPAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.65 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.83 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и PALDX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и PALDX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -26.16% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -8.20% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.47% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.96% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.16% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.70% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и PALDX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.10% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 5.86% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 11.52% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 12.08% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.75% | -5.53% |