Сравнение NIPAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NIPAX имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции BERIX немного отстают с 4.99%.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и BERIX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NIPAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NIPAX
BERIX
Сравнение NIPAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.26 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.62 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 17.20 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и BERIX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и BERIX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -20.34% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -2.95% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.73% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -20.34% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.25% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.60% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и BERIX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.47% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 4.28% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 5.38% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 5.94% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.00% | +1.22% |