PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765H8007

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

14 окт. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) показал доход в 2.94% с начала года и 7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIPAX составила 4.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NIPAX

С начала года

2.94%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

0.79%

1 год

7.87%

3 года

5.56%

5 лет

4.82%

10 лет

4.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NIPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.65%0.81%-1.77%0.51%1.74%2.94%
20240.43%0.75%1.81%-2.84%3.03%1.52%1.98%1.84%1.50%-2.39%2.45%-2.08%8.07%
20234.87%-2.76%2.70%1.00%-0.99%1.99%1.33%-0.99%-3.16%-1.96%6.10%4.02%12.30%
2022-2.85%-1.80%-1.15%-5.27%0.52%-4.82%4.39%-2.91%-6.46%2.03%4.56%-2.19%-15.44%
2021-0.36%0.72%1.17%2.13%0.69%0.70%0.98%1.15%-2.23%1.44%-0.89%1.77%7.44%
20200.75%-2.41%-7.49%5.56%2.73%1.66%2.69%1.97%-1.57%-1.22%5.40%2.21%10.00%
20193.97%1.27%1.22%1.54%-1.89%3.29%0.28%0.19%0.44%1.04%1.03%1.18%14.30%
20181.82%-2.32%-0.37%-0.09%0.83%-0.26%1.32%0.84%-0.08%-3.53%0.48%-2.93%-4.37%
20171.06%1.53%0.42%1.23%1.12%0.26%1.30%0.73%0.66%0.72%0.90%0.75%11.21%
2016-2.25%0.10%3.73%0.87%0.48%0.46%1.94%0.10%0.25%-1.14%-0.19%0.87%5.21%
20150.18%2.40%-0.31%0.36%0.36%-1.45%0.56%-2.69%-1.39%3.20%-0.09%-1.14%-0.14%
2014-0.79%2.31%0.05%0.44%1.56%0.91%-0.98%1.81%-1.62%1.27%0.89%-0.44%5.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NIPAX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NIPAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIPAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIPAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.39$0.59$1.07$0.60$0.48$0.74$0.50$0.39$0.58$1.12

Дивидендный доход

3.21%3.24%4.22%6.80%9.83%5.37%4.49%7.58%4.54%3.78%5.65%10.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.32
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.59
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.48$1.07
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.22$0.60
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.48
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.74
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.28$0.50
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.39
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.58
2014$0.05$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.41$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.77%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.2815 янв. 2010 г.547
-19.92%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.665
-16.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.106
-8.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-8.89%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.266
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...