- ISIN
- US19765H8007
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 14 окт. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции NIPAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NIPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) показал доход в 4.84% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев.
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NIPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NIPAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.31% | -3.98% | 4.34% | 1.94% | 0.18% | 4.84% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 0.81% | -1.77% | 0.51% | 1.74% | 3.02% | 0.60% | 1.97% | 2.09% | 1.24% | 0.38% | 0.28% | 13.17% |
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 1.81% | -2.84% | 3.03% | 1.52% | 1.98% | 1.84% | 1.50% | -2.39% | 2.45% | -2.08% | 8.07% |
| 2023 | 4.87% | -2.76% | 2.70% | 1.00% | -0.99% | 1.99% | 1.33% | -0.99% | -3.15% | -1.96% | 6.10% | 4.02% | 12.30% |
| 2022 | -2.85% | -1.80% | -1.16% | -5.27% | 0.52% | -4.82% | 4.39% | -2.91% | -6.46% | 2.03% | 4.56% | -2.18% | -15.45% |
| 2021 | -0.36% | 0.72% | 1.17% | 2.13% | 0.69% | 0.70% | 0.98% | 1.15% | -2.23% | 1.44% | -0.89% | 1.77% | 7.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.50, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.00%) than losses (43.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 51.00%
- Участие в снижении
- 43.35%
Комиссия
Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIPAX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.43 | $0.31 | $0.39 | $0.59 | $1.07 | $0.60 | $0.48 | $0.69 | $0.34 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.28% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.77%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.98%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| NIPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -9.10% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.97% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.13% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NIPAX
Добавьте Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIPAX