- ISIN
- US19765H8007
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 14 окт. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции NIPAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NIPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) показал доход в 3.98% с начала года и 12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIPAX составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NIPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NIPAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.31% | -3.98% | 4.34% | 1.94% | -0.63% | 3.98% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 0.81% | -1.77% | 0.51% | 1.74% | 3.02% | 0.60% | 1.97% | 2.09% | 1.24% | 0.38% | 0.28% | 13.17% |
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 1.81% | -2.84% | 3.03% | 1.52% | 1.98% | 1.84% | 1.50% | -2.39% | 2.45% | -2.08% | 8.07% |
| 2023 | 4.87% | -2.76% | 2.70% | 1.00% | -0.99% | 1.99% | 1.33% | -0.99% | -3.15% | -1.96% | 6.10% | 4.02% | 12.30% |
| 2022 | -2.85% | -1.80% | -1.16% | -5.27% | 0.52% | -4.82% | 4.39% | -2.91% | -6.46% | 2.03% | 4.56% | -2.18% | -15.45% |
| 2021 | -0.36% | 0.72% | 1.17% | 2.13% | 0.69% | 0.70% | 0.98% | 1.15% | -2.23% | 1.44% | -0.89% | 1.77% | 7.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.29, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.95%) than losses (39.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 39.95%
- Участие в снижении
- 39.42%
Комиссия
Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIPAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.29 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.09 | -0.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.43 | $0.31 | $0.39 | $0.59 | $1.07 | $0.60 | $0.48 | $0.69 | $0.34 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.31% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.77%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.98%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| NIPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -56.78% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -9.10% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -18.90% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.43% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -33.92% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.32% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.71% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.06% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NIPAX
Добавьте Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NIPAX