График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) показал доход в -3.13% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIPAX составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NIPAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 1.31% | -5.46% | -3.13% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | 0.81% | -1.77% | 0.51% | 1.74% | 3.02% | 0.60% | 1.97% | 2.09% | 1.24% | 0.38% | 0.28% | 13.17% |
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 1.81% | -2.84% | 3.03% | 1.52% | 1.98% | 1.84% | 1.50% | -2.39% | 2.45% | -2.08% | 8.07% |
| 2023 | 4.87% | -2.76% | 2.70% | 1.00% | -0.99% | 1.99% | 1.33% | -0.99% | -3.15% | -1.96% | 6.10% | 4.02% | 12.30% |
| 2022 | -2.85% | -1.80% | -1.16% | -5.27% | 0.52% | -4.82% | 4.39% | -2.91% | -6.46% | 2.03% | 4.56% | -2.18% | -15.45% |
| 2021 | -0.36% | 0.72% | 1.17% | 2.13% | 0.69% | 0.70% | 0.98% | 1.15% | -2.23% | 1.44% | -0.89% | 1.77% | 7.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio: годовая альфа составляет 2.72%, бета — 0.29, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 16.10.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.06%) было выше, чем в снижении (39.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.72% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 40.06%
- Участие в снижении
- 39.65%
Комиссия
Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NIPAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NIPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.61 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NIPAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.43 | $0.31 | $0.39 | $0.59 | $1.07 | $0.60 | $0.48 | $0.69 | $0.34 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.77% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 281 | 5 янв. 2010 г. | 548 |
| -19.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 665 |
| -16.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -9.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
| -8.98% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 318 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...