Сравнение NIPAX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.95% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и CBALX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NIPAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NIPAX
CBALX
Сравнение NIPAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.82 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и CBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и CBALX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CBALX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и CBALX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -34.53% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -7.87% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.91% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -22.73% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.56% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.34% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.84% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и CBALX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 3.10% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 6.15% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 11.45% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 11.05% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.30% | -4.08% |