PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 11.29%/yr for KO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-20.34%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
43.92%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и KO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%4.59%

Correlation

The correlation between NIO and KO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

KO:

$356.42B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

KO:

$3.18

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

KO:

7.23

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

NIO vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.06

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.73

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.26

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

4.51

-2.73

NIO vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и KO

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-68.23%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-7.87%

-35.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-16.26%

-63.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-17.27%

-76.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-1.16%

-90.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-16.09%

-51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

3.98%

+20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и KO

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

6.70%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

12.87%

+28.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

16.73%

+46.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

16.18%

+55.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

18.24%

+68.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и KO

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
25.53B
12.47B
(NIO) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, KO значения в USD

Сравнение рентабельности NIO и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.0%
63.0%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and KO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор