Сравнение NIHI с SVOL
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 1.27%.
NIHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.22% | 4.89% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.27% | 3.85% |
Correlation
The correlation between NIHI and SVOL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. SVOL — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVOL
Сравнение NIHI c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и SVOL
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -33.50% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.76% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 20.54% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 22.03% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 21.91% | -6.57% |
Сравнение комиссий NIHI и SVOL
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и SVOL
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности SVOL в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.73% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and SVOL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
SVOL has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 7.73% for NIHI.
NIHI is categorized as Derivative Income, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор