PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIHI с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

NIHI и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIHI и IMTM

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 2.81%.

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий NIHI и IMTM

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

NIHI vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Корреляция

Корреляция между NIHI и IMTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IMTM

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IMTM

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

NIHIIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-32.66%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-7.08%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-7.53%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IMTM

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIHIIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.92%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.45%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.51%

-1.99%