PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с IMTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. NIHI is actively managed, while IMTM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 11.78%.

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
0.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.78%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.23%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и IMTM

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.78%4.97%

Correlation

The correlation between NIHI and IMTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов NIHI и IMTM

Секторы
NIHI
IMTM

Финансовые услуги

22.9%
29.6%

Промышленность

20.5%
17.5%

Технологии

10.2%
11.4%

Здравоохранение

9.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.8%

Сырьевые материалы

6.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.9%

Энергетика

4.0%
9.4%

Коммунальные услуги

3.8%
6.4%

Недвижимость

3.1%
1.2%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
IMTM
29.6%

Промышленность

NIHI
20.5%
IMTM
17.5%

Технологии

NIHI
10.2%
IMTM
11.4%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
IMTM
9.0%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
IMTM
1.8%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
IMTM
9.3%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
IMTM
2.4%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
IMTM
1.9%

Энергетика

NIHI
4.0%
IMTM
9.4%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
IMTM
6.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
IMTM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

NIHI vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.51

+0.65

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IMTM

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-32.66%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.44%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IMTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.03%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.63%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

17.64%

-2.56%

Сравнение комиссий NIHI и IMTM

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IMTM

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности IMTM в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.21%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and IMTM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.21% for IMTM.

NIHI is categorized as Derivative Income, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.30% for IMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор