PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с IMTM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index. NIHI is actively managed, while IMTM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 10.16%.

NIHI

1 день
-0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.62%
6 месяцев
5.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
-0.84%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.11%
3 года*
21.15%
5 лет*
9.18%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и IMTM

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		5.62%4.89%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		10.16%4.29%

Correlation

The correlation between NIHI and IMTM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов NIHI и IMTM

Секторы
NIHI
IMTM

Финансовые услуги

22.6%
28.6%

Промышленность

20.3%
15.5%

Технологии

11.3%
15.6%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.8%

Сырьевые материалы

6.8%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.5%

Энергетика

3.7%
10.0%

Коммунальные услуги

3.6%
5.3%

Недвижимость

3.0%
1.1%

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
IMTM
28.6%

Промышленность

NIHI
20.3%
IMTM
15.5%

Технологии

NIHI
11.3%
IMTM
15.6%

Здравоохранение

NIHI
9.6%
IMTM
8.9%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
IMTM
1.8%

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
IMTM
9.7%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
IMTM
2.1%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
IMTM
1.5%

Энергетика

NIHI
3.7%
IMTM
10.0%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
IMTM
5.3%

Недвижимость

NIHI
3.0%
IMTM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

NIHI vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHIIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.82

—

NIHI vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IMTM

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-32.66%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.86%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.42%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IMTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.20%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.85%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.61%

-2.38%

Сравнение комиссий NIHI и IMTM

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IMTM

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности IMTM в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.45%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.72%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and IMTM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 4.45% for IMTM.

NIHI is categorized as Derivative Income, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.30% for IMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор