PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с IEFA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). NIHI is actively managed, while IEFA is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.82%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и IEFA

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%4.79%

Correlation

The correlation between NIHI and IEFA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов NIHI и IEFA

Секторы
NIHI
IEFA

Финансовые услуги

22.9%
22.5%

Промышленность

20.5%
20.1%

Технологии

10.2%
10.8%

Здравоохранение

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Сырьевые материалы

6.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Недвижимость

3.1%
3.0%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
IEFA
22.5%

Промышленность

NIHI
20.5%
IEFA
20.1%

Технологии

NIHI
10.2%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
IEFA
7.0%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
IEFA
4.4%

Энергетика

NIHI
4.0%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
IEFA
3.6%

Недвижимость

NIHI
3.1%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

NIHI vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IEFA

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-34.78%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.04%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.69%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IEFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.18%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.54%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.31%

-2.05%

Сравнение комиссий NIHI и IEFA

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IEFA

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности IEFA в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NIHI and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.32% for IEFA.

NIHI is categorized as Derivative Income, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор