PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIHI с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с IEFA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). NIHI is actively managed, while IEFA is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.35%.

NIHI

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.12%
С начала года
6.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFA

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
5.47%
С начала года
9.35%
1 год
20.51%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и IEFA

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.79%4.89%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.35%4.39%

Correlation

The correlation between NIHI and IEFA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов NIHI и IEFA

Секторы
NIHI
IEFA

Финансовые услуги

22.6%
25.1%

Промышленность

20.3%
18.9%

Технологии

11.3%
13.7%

Здравоохранение

9.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.1%

Сырьевые материалы

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.5%

Энергетика

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Недвижимость

3.0%
1.5%

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
IEFA
25.1%

Промышленность

NIHI
20.3%
IEFA
18.9%

Технологии

NIHI
11.3%
IEFA
13.7%

Здравоохранение

NIHI
9.6%
IEFA
10.4%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
IEFA
7.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
IEFA
5.9%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
IEFA
6.5%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
IEFA
3.5%

Энергетика

NIHI
3.7%
IEFA
3.3%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
IEFA
3.5%

Недвижимость

NIHI
3.0%
IEFA
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

NIHI vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHIIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.78

—

NIHI vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и IEFA

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-34.78%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.10%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.64%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и IEFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.60%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.60%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

17.01%

-2.12%

Сравнение комиссий NIHI и IEFA

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и IEFA

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности IEFA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.42%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.63%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NIHI and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.42% for IEFA.

NIHI is categorized as Derivative Income, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор