Сравнение NIHI с IAUI
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -7.12%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -7.12% | 12.17% |
Correlation
The correlation between NIHI and IAUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение NIHI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и IAUI
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -22.50% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -21.22% | +19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.15% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 21.93% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.09% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 21.09% | -6.20% |
Сравнение комиссий NIHI и IAUI
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и IAUI
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности IAUI в 13.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.96% | 6.88% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and IAUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.96%, compared with 8.63% for NIHI.
Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор