PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и HYBI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%1.49%

Correlation

The correlation between NIHI and HYBI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов NIHI и HYBI

Секторы
NIHI
HYBI

Финансовые услуги

22.9%
11.8%

Промышленность

20.5%
8.3%

Технологии

10.2%
35.6%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
HYBI
11.8%

Промышленность

NIHI
20.5%
HYBI
8.3%

Технологии

NIHI
10.2%
HYBI
35.6%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
HYBI
8.5%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
HYBI
10.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
HYBI
1.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
HYBI
4.9%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
HYBI
11.2%

Энергетика

NIHI
4.0%
HYBI
3.6%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
HYBI
2.3%

Недвижимость

NIHI
3.1%
HYBI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с LVHI
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

NIHI vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок NIHI и HYBI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-4.68%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.70%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.62%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и HYBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

3.27%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

4.95%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

4.95%

+10.31%

Сравнение комиссий NIHI и HYBI

И NIHI, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и HYBI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and HYBI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI and HYBI have the same expense ratio: 0.68% per year.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 7.96% for NIHI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while HYBI is Nontraditional Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор