PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NICSX с NCLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NICSX (Nicholas Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both mutual funds - NICSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nicholas, while NCLEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nicholas. Over the past 10 years, NICSX returned 11.66%/yr vs 7.27%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NICSX charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.66% против 7.27% соответственно.

NICSX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.38%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.66%

NCLEX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.63%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-7.32%
1 год
-11.96%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICSX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		4.29%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%17.55%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-6.20%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between NICSX and NCLEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1987 г.

0.82

The correlation between NICSX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с VFINXNICSX с PRWAXNICSX с QQQNICSX с VTSAX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с FGROXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

NICSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.64

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.81

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.51

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-1.06

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.64

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NICSX и NCLEX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICSXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-48.68%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-21.36%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-28.50%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-28.50%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-35.79%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-21.53%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-8.28%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

10.19%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и NCLEX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 2.66%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICSXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.11%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.12%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.90%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.52%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.21%

-1.25%

Сравнение комиссий NICSX и NCLEX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и NCLEX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности NCLEX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.03%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
NICSX
Nicholas Fund		8.84%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%

Часто задаваемые вопросы

NICSX and NCLEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.11%) compared to NICSX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NICSX dropped -50.20% vs NCLEX's -48.68%.

NICSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICSX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор