Сравнение NICSX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции NICSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.82% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и NCLEX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
NICSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
NICSX
NCLEX
Сравнение NICSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | -0.79 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -1.07 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.73 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.99 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.79 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и NCLEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и NCLEX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и NCLEX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -48.68% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -21.36% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -28.50% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -35.79% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -27.21% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.21% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.84% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и NCLEX
Nicholas Fund (NICSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) имеют волатильность 5.07% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.11% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.33% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.73% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.47% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.16% | -1.21% |