Сравнение NICSX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.31% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и MRFOX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
NICSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
NICSX
MRFOX
Сравнение NICSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.75 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и MRFOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и MRFOX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и MRFOX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -29.10% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -7.09% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -12.98% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -29.10% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.32% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -2.37% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.77% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и MRFOX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.04% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.08% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.83% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.04% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 14.29% | +3.66% |