Сравнение NICSX с BPTRX

С начала года, NICSX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.54% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NICSX и BPTRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и BPTRX.

Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.