PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NICE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICE
NICE Ltd.		-2.59%-33.44%-14.87%3.75%-36.66%7.07%82.75%43.38%17.73%33.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.59% против 14.14% соответственно.

NICE

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-20.89%
1 год
-29.00%
3 года*
-21.65%
5 лет*
-13.36%
10 лет*
5.59%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NICE:
NICE с FLNICE с KEYSNICE с GOOGNICE с UNHNICE с SPYNICE с CRWDNICE с AON
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NICE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг доходности на риск NICE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.01

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.53

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.55

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

7.31

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.01

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между NICE и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и VOO

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.76%0.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NICE и VOO

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NICEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.23%

-33.99%

-59.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.55%

-11.98%

-34.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.74%

-24.52%

-45.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.74%

-33.99%

-35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.05%

-5.55%

-59.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-3.72%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.02%

2.55%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и VOO

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.34%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

9.47%

+22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

18.11%

+24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

16.82%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

17.99%

+13.72%