Сравнение NICE с VOO
NICE (NICE Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NICE returned 3.84%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.84% против 15.60% соответственно.
NICE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -22.67%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -47.09%
- 3 года*
- -25.22%
- 5 лет*
- -18.53%
- 10 лет*
- 3.84%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам NICE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -22.67% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NICE and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between NICE and VOO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. VOO — Ранг доходности на риск
NICE
VOO
Сравнение NICE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.51 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 11.16 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и VOO
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -33.99% | -59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.65% | -8.90% | -42.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -18.69% | -49.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -24.52% | -49.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -33.99% | -39.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -3.23% | -69.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -3.68% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 2.00% | +29.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и VOO
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 4.80% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.05% | 9.79% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 12.43% | +38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 16.91% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 18.02% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и VOO
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NICE and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (11.94%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор