Сравнение NICE с KEYS
NICE (NICE Ltd.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, NICE returned 4.69%/yr vs 26.86%/yr for KEYS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 55.47%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 4.69% против 26.86% соответственно.
NICE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 20.44%
- 6 месяцев
- -10.73%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -22.72%
- 5 лет*
- -17.07%
- 10 лет*
- 4.69%
KEYS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- 47.48%
- С начала года
- 55.47%
- 1 год
- 93.73%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 26.86%
Сравнение доходности по годам NICE и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -11.40% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 55.47% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between NICE and KEYS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between NICE and KEYS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.87B
KEYS:
$53.99B
NICE:
$8.52
KEYS:
$6.07
NICE:
11.75
KEYS:
52.05
NICE:
0.36
KEYS:
9.20
NICE:
2.07
KEYS:
12.50
NICE:
1.65
KEYS:
8.63
NICE:
$3.01B
KEYS:
$4.37B
NICE:
$1.98B
KEYS:
$2.70B
NICE:
$841.27M
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. KEYS — Ранг доходности на риск
NICE
KEYS
Сравнение NICE c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.48 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 16.80 | -17.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и KEYS
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -45.54% | -47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -17.20% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -31.38% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -42.62% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -42.62% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -15.39% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -13.93% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.95% | 5.60% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и KEYS
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 10.49%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 16.46% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 35.29% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.14% | 42.20% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 33.62% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 32.50% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и KEYS
Ни NICE, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NICE and KEYS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.46%) compared to NICE (10.49%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор