PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICE с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NICE с KEYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NICE (NICE Ltd.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, NICE returned 3.80%/yr vs 26.95%/yr for KEYS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NICE и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 68.86%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 3.80% против 26.95% соответственно.

NICE

1 день
-1.37%
1 месяц
-25.12%
С начала года
-17.19%
6 месяцев
-13.06%
1 год
-47.05%
3 года*
-24.27%
5 лет*
-15.40%
10 лет*
3.80%

KEYS

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.60%
С начала года
68.86%
6 месяцев
64.11%
1 год
113.03%
3 года*
28.57%
5 лет*
18.17%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICE и KEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICE
NICE Ltd.		-17.19%-33.44%-14.87%3.75%-36.66%7.07%82.75%43.38%17.73%33.92%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		68.86%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Correlation

The correlation between NICE and KEYS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.39

Over the past year, the correlation between NICE and KEYS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$5.67B

KEYS:

$59.36B

EPS

NICE:

$8.49

KEYS:

$6.07

Коэффициент P/E

NICE:

11.03

KEYS:

56.53

Коэффициент PEG

NICE:

0.33

KEYS:

10.00

Коэффициент P/S

NICE:

1.94

KEYS:

13.58

Коэффициент P/B

NICE:

1.54

KEYS:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$3.01B

KEYS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.98B

KEYS:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$841.27M

KEYS:

$997.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с NICE:
NICE с FLNICE с GOOGNICE с VOONICE с UNHNICE с CRWDNICE с SPYNICE с AON
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS

Доходность на риск

NICE vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг доходности на риск NICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE: 66
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICE c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICEKEYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.94

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
4.12

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

8.12

-9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

26.51

-27.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICE vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICEKEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.94

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.56

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NICE и KEYS

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и KEYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICEKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.23%

-45.54%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.56%

-14.00%

-37.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.98%

-31.38%

-35.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.58%

-42.62%

-29.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.58%

-42.62%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.28%

-6.43%

-63.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-13.98%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.86%

4.28%

+27.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и KEYS

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICEKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.22%

10.66%

+17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.64%

31.02%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

38.72%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.81%

32.72%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

32.15%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и KEYS

Ни NICE, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.76%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
766.53M
0
(NICE) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NICE and KEYS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NICE has higher volatility (28.22%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs KEYS's -45.54%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICE и KEYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор