PortfoliosLab logo
Сравнение NICE с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NICE и UNH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NICE и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,187.31%
6,876.40%
NICE
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.78

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.93

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.58

UNH:

-0.38

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.27

UNH:

-1.04

Индекс Язвы

NICE:

25.49%

UNH:

11.95%

Дневная вол-ть

NICE:

41.38%

UNH:

37.33%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

NICE:

-50.43%

UNH:

-32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$9.80B

UNH:

$386.16B

EPS

NICE:

$6.76

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

NICE:

22.93

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

NICE:

1.06

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

NICE:

3.58

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

NICE:

2.73

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.62%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 10.21% против 15.82% соответственно.


NICE

С начала года

-8.05%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-30.74%

5 лет

-1.64%

10 лет

10.21%

UNH

С начала года

-16.62%

1 месяц

-18.61%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-13.86%

5 лет

9.50%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
UNH: -0.19
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
UNH: -0.38
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.27
UNH: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.33
NICE
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и UNH

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.00%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок NICE и UNH

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.43%
-32.28%
NICE
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и UNH

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 14.98%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.05%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
28.05%
NICE
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию