PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NICE с AON

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или AON.

Корреляция

Корреляция между NICE и AON составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NICE и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,874.30%
2,507.83%
NICE
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-1.10

AON:

0.84

Коэф-т Сортино

NICE:

-1.54

AON:

1.31

Коэф-т Омега

NICE:

0.80

AON:

1.18

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.79

AON:

0.86

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.45

AON:

2.90

Индекс Язвы

NICE:

30.23%

AON:

5.78%

Дневная вол-ть

NICE:

39.74%

AON:

19.98%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

NICE:

-55.15%

AON:

-8.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$9.58B

AON:

$81.16B

EPS

NICE:

$6.75

AON:

$12.50

Цена/прибыль

NICE:

20.93

AON:

30.06

PEG коэффициент

NICE:

0.96

AON:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

AON:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

AON:

$5.23B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

AON:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -16.80%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 9.28% против 15.60% соответственно.

NICE

С начала года

-16.80%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-43.47%

5 лет

-0.25%

10 лет

9.28%

AON

С начала года

4.81%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

8.35%

1 год

20.35%

5 лет

20.53%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NICE: -1.10
AON: 0.84
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -1.54
AON: 1.31
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.80
AON: 1.18
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NICE: -0.79
AON: 0.86
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NICE: -1.45
AON: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
0.84
NICE
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и AON

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
AON
Aon plc		0.72%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NICE и AON

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.15%
-8.20%
NICE
AON

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и AON

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
6.06%
NICE
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab