PortfoliosLab logo
Сравнение NICE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NICE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,162.89%
1,389.29%
NICE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.78

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.93

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.58

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.23

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NICE:

26.20%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NICE:

41.32%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NICE:

-50.79%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.16% соответственно.


NICE

С начала года

-8.73%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-31.25%

5 лет

-1.55%

10 лет

10.23%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.23
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.51
NICE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и SPY

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NICE и SPY

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
-9.89%
NICE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и SPY

NICE Ltd. (NICE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.96% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
15.12%
NICE
SPY