PortfoliosLab logo
Сравнение NI с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
986.57%
1,085.96%
NI
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

NI:

1.45

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

NI:

3.02%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

ARCC:

$14.45B

EPS

NI:

$1.62

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

NI:

24.35

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

NI:

2.19

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

NI:

3.42

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

NI:

2.14

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NI имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции ARCC немного впереди с 12.47%.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.62%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.57
NI
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и ARCC

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NI и ARCC

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-9.31%
NI
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности NI и ARCC

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 9.30%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
15.61%
NI
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию