PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NI с EVRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NI с EVRG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или EVRG.

Корреляция

Корреляция между NI и EVRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NI и EVRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.89%
62.16%
NI
EVRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

EVRG:

2.26

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

EVRG:

2.91

Коэф-т Омега

NI:

1.45

EVRG:

1.39

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

EVRG:

1.58

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

EVRG:

11.71

Индекс Язвы

NI:

3.02%

EVRG:

3.04%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

EVRG:

15.78%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

EVRG:

-38.79%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

EVRG:

-2.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

EVRG:

$15.61B

EPS

NI:

$1.62

EVRG:

$3.79

Коэффициент P/E

NI:

24.35

EVRG:

17.91

Коэффициент PEG

NI:

2.19

EVRG:

2.88

Коэффициент P/S

NI:

3.42

EVRG:

2.67

Коэффициент P/B

NI:

2.14

EVRG:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

EVRG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

EVRG:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

EVRG:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 11.42%.

NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

12.39%

10 лет

12.12%

EVRG

С начала года

11.42%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

14.03%

1 год

37.12%

5 лет

6.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и EVRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVRG
Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
EVRG: 2.26
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
EVRG: 2.91
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
EVRG: 1.39
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
EVRG: 1.58
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
EVRG: 11.71

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVRG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и EVRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
2.26
NI
EVRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и EVRG

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EVRG в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.		2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
EVRG
Evergy, Inc.		3.86%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и EVRG

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и EVRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-2.23%
NI
EVRG

Волатильность

Сравнение волатильности NI и EVRG

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
7.21%
NI
EVRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и EVRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию