PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NI с EVRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NI с EVRG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG).

Доходность

Сравнение доходности NI и EVRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NI и EVRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NI
NiSource Inc.		14.50%16.81%43.48%0.48%2.67%24.75%-14.87%13.03%5.08%
EVRG
Evergy, Inc.		15.24%22.44%23.41%-13.28%-4.89%27.99%-11.67%18.38%6.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$22.53B

EVRG:

$19.35B

EPS

NI:

$1.96

EVRG:

$3.66

Коэффициент P/E

NI:

24.19

EVRG:

22.60

Коэффициент P/S

NI:

3.38

EVRG:

3.24

Коэффициент P/B

NI:

2.38

EVRG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$6.64B

EVRG:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$3.52B

EVRG:

$4.97B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$3.02B

EVRG:

$2.66B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 15.24%.

NI

1 день
1.26%
1 месяц
1.60%
С начала года
14.50%
6 месяцев
11.68%
1 год
20.08%
3 года*
23.58%
5 лет*
18.45%
10 лет*
10.71%

EVRG

1 день
0.68%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.24%
6 месяцев
10.81%
1 год
23.82%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NiSource Inc.

Evergy, Inc.

Часто сравнивают с NI:
NI с ETRNI с AQN.TONI с ETNI с NEWTNI с XLUNI с SCHDNI с ARCC
Часто сравнивают с EVRG:
EVRG с ETREVRG с NEEEVRG с ^SP500TREVRG с LNTEVRG с SPYEVRG с VOOEVRG с T

Доходность на риск

NI vs. EVRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NI
Ранг доходности на риск NI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EVRG
Ранг доходности на риск EVRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NI c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIEVRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.91

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.07

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.76

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NI vs. EVRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVRG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и EVRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIEVRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между NI и EVRG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и EVRG

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EVRG в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NI
NiSource Inc.		2.40%2.68%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%4.25%
EVRG
Evergy, Inc.		3.29%3.72%4.22%4.75%3.70%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и EVRG

Максимальная просадка NI за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и EVRG.

Загрузка...

Показатели просадок

NIEVRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-38.79%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.01%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-29.84%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.03%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-10.09%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NI и EVRG

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIEVRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.87%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.92%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

16.86%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

18.84%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

24.45%

-1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и EVRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.90B
1.37B
(NI) Общая выручка
(EVRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию