PortfoliosLab logo
Сравнение NI с EVRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и EVRG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности NI и EVRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
22.35%
17.57%
NI
EVRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

3.63

EVRG:

2.86

Коэф-т Сортино

NI:

4.63

EVRG:

3.88

Коэф-т Омега

NI:

1.64

EVRG:

1.48

Коэф-т Кальмара

NI:

3.91

EVRG:

1.58

Коэф-т Мартина

NI:

26.53

EVRG:

14.91

Индекс Язвы

NI:

2.19%

EVRG:

2.90%

Дневная вол-ть

NI:

16.05%

EVRG:

15.18%

Макс. просадка

NI:

-65.73%

EVRG:

-38.79%

Текущая просадка

NI:

-0.65%

EVRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.72B

EVRG:

$15.82B

EPS

NI:

$1.62

EVRG:

$3.70

Цена/прибыль

NI:

24.59

EVRG:

18.60

PEG коэффициент

NI:

2.23

EVRG:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$5.46B

EVRG:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.91B

EVRG:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$2.55B

EVRG:

$2.13B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у EVRG с доходностью 11.80%.


NI

С начала года

9.20%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

23.61%

1 год

60.17%

5 лет

11.74%

10 лет

12.58%

EVRG

С начала года

11.80%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

18.55%

1 год

45.59%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и EVRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

EVRG
Ранг риск-скорректированной доходности EVRG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c EVRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.003.632.86
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.633.88
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.641.48
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.911.58
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 26.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0026.5314.91
NI
EVRG

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVRG равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и EVRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.63
2.86
NI
EVRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и EVRG

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EVRG в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.70%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
EVRG
Evergy, Inc.
3.77%4.22%4.75%3.71%3.17%3.69%2.97%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и EVRG

Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и EVRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.65%
0
NI
EVRG

Волатильность

Сравнение волатильности NI и EVRG

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.13%
3.68%
NI
EVRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и EVRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию