Сравнение NI с ET
NI (NiSource Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. NI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NI returned 9.30%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.51% соответственно.
NI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 9.30%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам NI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 12.26% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between NI and ET is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between NI and ET shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NI:
$22.18B
ET:
$69.51B
NI:
$2.02
ET:
$1.35
NI:
22.92
ET:
14.98
NI:
3.23
ET:
0.81
NI:
2.30
ET:
1.40
NI:
$6.82B
ET:
$89.38B
NI:
$4.28B
ET:
$20.48B
NI:
$2.73B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. ET — Ранг доходности на риск
NI
ET
Сравнение NI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.90 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.30 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NI и ET
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.73% | -87.81% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.59% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -24.56% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -24.56% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -72.82% | +41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.93% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -25.63% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.94% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ET
NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.37% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.38% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.37% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.56% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 34.32% | -11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ET
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
NI NiSource Inc. | 2.51% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 145.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и ET
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
NI and ET have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NI has higher volatility (6.27%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, NI dropped -65.73% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор