PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NI с ET

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или ET.

Корреляция

Корреляция между NI и ET составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
997.11%
1,032.68%
NI
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

ET:

1.08

Коэф-т Омега

NI:

1.45

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

ET:

2.82

Индекс Язвы

NI:

3.02%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

ET:

26.00%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

ET:

$60.36B

EPS

NI:

$1.62

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

NI:

24.35

ET:

13.63

Коэффициент PEG

NI:

2.19

ET:

0.77

Коэффициент P/S

NI:

3.42

ET:

0.73

Коэффициент P/B

NI:

2.14

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 12.27% против 1.79% соответственно.

NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.57%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
ET: 0.70
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
ET: 1.08
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
ET: 0.74
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.70
NI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и ET

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ET в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.		2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
ET
Energy Transfer LP		7.36%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NI и ET

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-15.88%
NI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности NI и ET

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 9.30%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
16.28%
NI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию