PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NI с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NI с NEWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NI (NiSource Inc.) and NEWT (Newtek Business Services Corp.) are both stocks. NI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NEWT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NI returned 9.85%/yr vs 9.30%/yr for NEWT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NI и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.30% соответственно.

NI

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.30%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.15%
1 год
18.56%
3 года*
23.25%
5 лет*
16.06%
10 лет*
9.85%

NEWT

1 день
-7.26%
1 месяц
-1.33%
С начала года
13.33%
6 месяцев
15.53%
1 год
23.82%
3 года*
4.57%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NI и NEWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NI
NiSource Inc.		10.46%16.81%43.48%0.48%2.67%24.75%-14.87%13.03%1.92%19.28%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		13.33%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%

Correlation

The correlation between NI and NEWT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г.

0.11

The correlation between NI and NEWT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$21.90B

NEWT:

$394.24M

EPS

NI:

$2.02

NEWT:

$2.39

Коэффициент P/E

NI:

22.50

NEWT:

5.30

Коэффициент PEG

NI:

1.98

NEWT:

6.20

Коэффициент P/S

NI:

3.17

NEWT:

1.03

Коэффициент P/B

NI:

2.27

NEWT:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$6.82B

NEWT:

$331.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$4.28B

NEWT:

$233.96M

EBITDA (12 мес.)

NI:

$2.73B

NEWT:

$130.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NiSource Inc.

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с NI:
NI с ETRNI с EVRGNI с AQN.TONI с ETNI с XLUNI с SCHDNI с ARCC
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с GECCNEWT с BCSFNEWT с MAINNEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

NI vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NI
Ранг доходности на риск NI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NI c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.68

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.11

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.87

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

2.22

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NI vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.32

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NI и NEWT

Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и NEWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NINEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.73%

-97.33%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-27.35%

+18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-45.77%

+28.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-65.66%

+40.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-65.66%

+34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-50.57%

+44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-51.66%

+38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

10.78%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NI и NEWT

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.54%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NINEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

13.77%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

28.03%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

35.24%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

41.30%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

39.19%

-16.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и NEWT

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NEWT в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWT
Newtek Business Services Corp.		6.01%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%
NI
NiSource Inc.		2.55%2.68%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%145.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.36B
73.29M
(NI) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NI и NEWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NiSource Inc. и Newtek Business Services Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.3%
81.9%
Активы портфеля
NI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

NI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

Часто задаваемые вопросы

NI and NEWT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWT has higher volatility (13.77%) compared to NI (5.54%). In terms of maximum drawdown, NI dropped -65.73% vs NEWT's -97.33%.

NI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NI и NEWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор