PortfoliosLab logo
Сравнение NI с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и NEWT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NI и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,064.50%
28.82%
NI
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

3.89

NEWT:

0.54

Коэф-т Сортино

NI:

4.93

NEWT:

1.11

Коэф-т Омега

NI:

1.69

NEWT:

1.12

Коэф-т Кальмара

NI:

4.32

NEWT:

0.32

Коэф-т Мартина

NI:

28.38

NEWT:

1.69

Индекс Язвы

NI:

2.19%

NEWT:

12.50%

Дневная вол-ть

NI:

15.98%

NEWT:

39.10%

Макс. просадка

NI:

-65.73%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

NI:

0.00%

NEWT:

-53.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.84B

NEWT:

$342.49M

EPS

NI:

$1.62

NEWT:

$1.68

Цена/прибыль

NI:

24.75

NEWT:

7.75

PEG коэффициент

NI:

2.23

NEWT:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$5.46B

NEWT:

$189.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.91B

NEWT:

$153.05M

EBITDA (12 мес.)

NI:

$2.55B

NEWT:

$110.45M

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 12.95% против 8.77% соответственно.


NI

С начала года

11.86%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

25.32%

1 год

61.87%

5 лет

12.49%

10 лет

12.95%

NEWT

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

6.82%

1 год

19.74%

5 лет

1.78%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.003.890.54
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.931.11
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.691.12
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.004.320.32
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 28.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0028.381.69
NI
NEWT

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.89
0.54
NI
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и NEWT

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности NEWT в 5.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.63%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
5.85%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и NEWT

Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-53.51%
NI
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности NI и NEWT

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 4.62%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.62%
9.70%
NI
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию