PortfoliosLab logo
Сравнение NI с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и NEWT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NI и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,059.10%
9.42%
NI
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

NEWT:

0.13

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

NEWT:

0.50

Коэф-т Омега

NI:

1.45

NEWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

NEWT:

0.08

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

NEWT:

0.35

Индекс Язвы

NI:

3.02%

NEWT:

15.58%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

NEWT:

40.42%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

NEWT:

-60.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

NEWT:

$295.55M

EPS

NI:

$1.62

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

NI:

24.35

NEWT:

5.53

Коэффициент PEG

NI:

2.19

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

NI:

3.42

NEWT:

0.87

Коэффициент P/B

NI:

2.14

NEWT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.00% соответственно.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

NEWT

С начала года

-13.60%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-15.61%

1 год

4.90%

5 лет

2.45%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
NEWT: 0.13
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
NEWT: 0.50
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
NEWT: 1.06
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
NEWT: 0.08
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
NEWT: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.13
NI
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и NEWT

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности NEWT в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
7.02%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и NEWT

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-60.51%
NI
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности NI и NEWT

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 9.30%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
18.43%
NI
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию