PortfoliosLab logo
Сравнение NI с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и NEWT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NI и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.00

NEWT:

-0.38

Коэф-т Сортино

NI:

2.57

NEWT:

-0.28

Коэф-т Омега

NI:

1.38

NEWT:

0.97

Коэф-т Кальмара

NI:

3.96

NEWT:

-0.22

Коэф-т Мартина

NI:

12.22

NEWT:

-0.84

Индекс Язвы

NI:

3.24%

NEWT:

17.14%

Дневная вол-ть

NI:

19.24%

NEWT:

39.79%

Макс. просадка

NI:

-65.73%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

NI:

-4.54%

NEWT:

-59.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.21B

NEWT:

$305.65M

EPS

NI:

$1.85

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

NI:

20.91

NEWT:

5.71

Коэффициент PEG

NI:

2.38

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

NI:

3.07

NEWT:

0.87

Коэффициент P/B

NI:

2.05

NEWT:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$5.93B

NEWT:

$241.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$3.12B

NEWT:

$162.38M

EBITDA (12 мес.)

NI:

$2.74B

NEWT:

$149.63M

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.80% соответственно.


NI

С начала года

7.88%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

8.44%

1 год

38.24%

5 лет

15.81%

10 лет

11.37%

NEWT

С начала года

-10.65%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-17.60%

1 год

-14.88%

5 лет

3.39%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и NEWT

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности NEWT в 6.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.79%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
6.79%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NI и NEWT

Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NI и NEWT

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 7.23%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.18B
37.89M
(NI) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию