Сравнение NI с XLU

С начала года, NI показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NI и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XLU в 2.57%

Максимальная просадка NI за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XLU.

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.