PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NI и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
947.13%
557.84%
NI
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.93

XLU:

1.57

Коэф-т Сортино

NI:

3.71

XLU:

2.16

Коэф-т Омега

NI:

1.51

XLU:

1.27

Коэф-т Кальмара

NI:

4.10

XLU:

1.63

Коэф-т Мартина

NI:

19.31

XLU:

6.45

Индекс Язвы

NI:

2.56%

XLU:

3.79%

Дневная вол-ть

NI:

16.84%

XLU:

15.61%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

NI:

-3.59%

XLU:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.27% соответственно.


NI

С начала года

8.95%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

16.33%

1 год

50.29%

5 лет

16.11%

10 лет

12.09%

XLU

С начала года

5.01%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-1.60%

1 год

24.93%

5 лет

12.29%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.93
XLU: 1.57
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.71
XLU: 2.16
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.51
XLU: 1.27
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.10
XLU: 1.63
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 19.31
XLU: 6.45

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.93
1.57
NI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и XLU

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности XLU в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.70%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.89%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок NI и XLU

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-3.37%
NI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NI и XLU

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
4.62%
NI
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab