Сравнение NI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или XLU.
Основные характеристики
| NI | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 7.48% |
| Дох-ть за 1 год | 4.64% | 2.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 6.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 17.07% |
| Макс. просадка | -65.58% | -52.27% |
| Current Drawdown | -6.05% | -8.60% |
Корреляция
Корреляция между NI и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NI и XLU
С начала года, NI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XLU
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XLU в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.67% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок NI и XLU
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XLU
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 4.05%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.