PortfoliosLab logo
Сравнение NI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NI и XLU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
939.22%
551.92%
NI
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

NI:

1.45

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

XLU:

5.26

Индекс Язвы

NI:

3.02%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.41% соответственно.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
XLU: 1.72
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
1.24
NI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и XLU

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок NI и XLU

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-4.24%
NI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NI и XLU

NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
8.75%
NI
XLU