Сравнение NI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или XLU.
Доходность
Сравнение доходности NI и XLU
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.65% соответственно.
NI
47.74%
9.69%
36.97%
49.77%
11.35%
12.38%
XLU
32.32%
0.68%
17.40%
35.27%
8.81%
9.65%
Основные характеристики
| NI | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 15.68% |
| Макс. просадка | -65.73% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NI и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XLU
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.80% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.64% | 2.40% | 2.98% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок NI и XLU
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XLU
NiSource Inc. (NI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.67% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.