PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NI и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
619.12%
389.03%
NI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.93

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

NI:

3.71

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

NI:

1.51

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NI:

4.10

SCHD:

0.56

Коэф-т Мартина

NI:

19.31

SCHD:

1.36

Индекс Язвы

NI:

2.56%

SCHD:

3.26%

Дневная вол-ть

NI:

16.84%

SCHD:

12.71%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NI:

-3.59%

SCHD:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.91% соответственно.


NI

С начала года

8.95%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

16.33%

1 год

50.29%

5 лет

16.11%

10 лет

12.09%

SCHD

С начала года

-1.28%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.15%

1 год

4.70%

5 лет

16.65%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.93
SCHD: 0.35
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.71
SCHD: 0.56
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.51
SCHD: 1.07
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.10
SCHD: 0.56
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 19.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 19.31
SCHD: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.93
0.35
NI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и SCHD

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SCHD в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.70%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.89%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NI и SCHD

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-7.81%
NI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности NI и SCHD

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
5.99%
NI
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab