PortfoliosLab logo
Сравнение NI с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и ETR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NI и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,526.72%
5,934.09%
NI
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

ETR:

2.35

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

ETR:

3.31

Коэф-т Омега

NI:

1.45

ETR:

1.51

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

ETR:

6.30

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

ETR:

16.65

Индекс Язвы

NI:

3.02%

ETR:

3.82%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

ETR:

27.09%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

ETR:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

ETR:

$36.60B

EPS

NI:

$1.62

ETR:

$2.45

Коэффициент P/E

NI:

24.35

ETR:

34.53

Коэффициент PEG

NI:

2.19

ETR:

1.53

Коэффициент P/S

NI:

3.42

ETR:

3.08

Коэффициент P/B

NI:

2.14

ETR:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

ETR:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

ETR:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

ETR:

$4.07B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NI имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции ETR немного впереди с 12.70%.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.57%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
ETR: 2.35
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
ETR: 3.31
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
ETR: 1.51
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
ETR: 6.30
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
ETR: 16.65

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETR равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
2.35
NI
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и ETR

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ETR в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
ETR
Entergy Corporation
2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок NI и ETR

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-3.73%
NI
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности NI и ETR

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 9.30%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
10.17%
NI
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию