Сравнение NI с ETR
NI (NiSource Inc.) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NI in Utilities - Regulated Gas, ETR in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NI returned 9.94%/yr vs 15.10%/yr for ETR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NI и ETR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.10% соответственно.
NI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.94%
ETR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам NI и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 11.24% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
ETR Entergy Corporation | 19.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Correlation
The correlation between NI and ETR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 1984 г. | 0.47 |
Over the past year, NI and ETR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NI:
$22.05B
ETR:
$50.54B
NI:
$2.02
ETR:
$3.98
NI:
22.66
ETR:
27.48
NI:
1.99
ETR:
1.01
NI:
3.19
ETR:
3.73
NI:
2.28
ETR:
2.91
NI:
$6.82B
ETR:
$13.29B
NI:
$4.28B
ETR:
$5.76B
NI:
$2.73B
ETR:
$5.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. ETR — Ранг доходности на риск
NI
ETR
Сравнение NI c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NI | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.51 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 12.41 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.87 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NI и ETR
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.73% | -71.72% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.56% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -13.97% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -25.12% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -41.99% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.88% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -25.26% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и ETR
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.60%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NI | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.62% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 15.74% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 19.86% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.56% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 24.09% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и ETR
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ETR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.31% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
NI NiSource Inc. | 2.53% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 145.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и ETR
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
NI and ETR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (7.62%) compared to NI (5.60%). In terms of maximum drawdown, NI dropped -65.73% vs ETR's -71.72%.
ETR currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NI и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор