PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SFM returned 14.44%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.44% против 15.53% соответственно.

SFM

1 день
4.54%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.18%
1 год
-51.23%
3 года*
34.82%
5 лет*
26.28%
10 лет*
14.44%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		6.08%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SFM and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.24

The correlation between SFM and SPY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SFM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.90

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.58

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.67

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.92

-13.06

SFM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и SPY

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-55.19%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-8.88%

-52.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-18.76%

-44.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-24.50%

-38.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-33.72%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-3.17%

-49.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-9.04%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.12%

1.98%

+44.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SPY

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

4.87%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

9.85%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

12.50%

+33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

17.15%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.89%

17.95%

+19.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SPY

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SFM and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.13%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор