PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с IMKTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с IMKTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 10.07%/yr for IMKTA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью 27.97%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.07% соответственно.

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%

IMKTA

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.34%
С начала года
27.97%
6 месяцев
13.00%
1 год
44.64%
3 года*
2.51%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и IMKTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		27.97%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%

Correlation

The correlation between SFM and IMKTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.36

The correlation between SFM and IMKTA shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SFM:

$5.20

IMKTA:

$7.32

Коэффициент P/E

SFM:

15.20

IMKTA:

11.94

Коэффициент P/S

SFM:

0.87

IMKTA:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

IMKTA:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

IMKTA:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

IMKTA:

$279.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Ingles Markets, Incorporated

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDESFM с SPY
Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с BKEIMKTA с SPYIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с VRSNIMKTA с VTWO

Доходность на риск

SFM vs. IMKTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMIMKTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.74

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.42

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.29

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.83

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

8.81

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. IMKTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа IMKTA равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMIMKTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

1.74

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SFM и IMKTA

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IMKTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMIMKTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-72.55%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-11.70%

-50.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-31.98%

-31.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-39.58%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-59.08%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-10.90%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-23.72%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.12%

5.08%

+40.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и IMKTA

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMIMKTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

6.23%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

18.42%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

25.82%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

26.19%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

32.40%

+5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и IMKTA

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.76%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.33B
1.31B
(SFM) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SFM and IMKTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.19%) compared to IMKTA (6.23%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs IMKTA's -72.55%.

IMKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и IMKTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор