PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с IMKTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFM с IMKTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).

Доходность

Сравнение доходности SFM и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFM и IMKTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-4.78%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		31.91%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%

Фундаментальные показатели

EPS

SFM:

$5.33

IMKTA:

$7.51

Коэффициент P/E

SFM:

14.25

IMKTA:

12.01

Коэффициент P/S

SFM:

0.85

IMKTA:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.81B

IMKTA:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.42B

IMKTA:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$803.54M

IMKTA:

$267.08M

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью 31.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFM имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции IMKTA немного впереди с 10.74%.

SFM

1 день
-1.65%
1 месяц
2.53%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-51.14%
3 года*
29.38%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.30%

IMKTA

1 день
0.36%
1 месяц
4.22%
С начала года
31.91%
6 месяцев
28.56%
1 год
39.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Ingles Markets, Incorporated

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с ANDESFM с PKSFM с SPY
Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с BKEIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с SPYIMKTA с VRSNIMKTA с GDE

Доходность на риск

SFM vs. IMKTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMIMKTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.18

1.54

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

2.16

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.26

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.41

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.94

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. IMKTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа IMKTA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMIMKTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.54

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Корреляция

Корреляция между SFM и IMKTA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и IMKTA

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.73%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SFM и IMKTA

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IMKTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SFMIMKTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-72.55%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-11.70%

-51.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-39.58%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-59.08%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-8.15%

-49.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.06%

-23.79%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.13%

5.02%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и IMKTA

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFMIMKTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

7.03%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.20%

18.28%

+21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

26.05%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

26.11%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

32.74%

+4.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
2.15B
1.37B
(SFM) Общая выручка
(IMKTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию