Сравнение SFM с ANDE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFM in Grocery Stores, ANDE in Food Distribution. Over the past 10 years, SFM returned 14.44%/yr vs 9.87%/yr for ANDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 34.00%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции ANDE по среднегодовой доходности: 14.44% против 9.87% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 14.44%
ANDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 34.00%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 97.15%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам SFM и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.08% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ANDE The Andersons, Inc. | 34.00% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Correlation
The correlation between SFM and ANDE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between SFM and ANDE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
ANDE:
$5.02
SFM:
16.27
ANDE:
14.11
SFM:
0.93
ANDE:
0.17
SFM:
$8.90B
ANDE:
$10.98B
SFM:
$3.41B
ANDE:
$754.24M
SFM:
$837.54M
ANDE:
$272.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ANDE — Ранг доходности на риск
SFM
ANDE
Сравнение SFM c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.47 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.93 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.52 | -20.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и ANDE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -81.75% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -14.09% | -47.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -46.94% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -48.82% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -72.72% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -10.88% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -32.29% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 4.99% | +41.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ANDE
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с The Andersons, Inc. (ANDE) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 8.86% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 25.12% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 34.12% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 38.88% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.89% | 41.53% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ANDE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.12% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ANDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ANDE
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and ANDE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.13%) compared to ANDE (8.86%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор