Сравнение SFM с ANDE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SFM in Grocery Stores, ANDE in Food Distribution. Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 9.50%/yr for ANDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ANDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 38.03%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции ANDE по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.50% соответственно.
SFM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 12.45%
ANDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 38.03%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 109.98%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам SFM и ANDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -0.87% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ANDE The Andersons, Inc. | 38.03% | 33.82% | -28.80% | 67.00% | -7.77% | 61.48% | 0.81% | -13.20% | -2.10% | -29.00% |
Correlation
The correlation between SFM and ANDE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between SFM and ANDE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
ANDE:
$5.02
SFM:
15.20
ANDE:
14.53
SFM:
0.87
ANDE:
0.17
SFM:
$8.90B
ANDE:
$10.98B
SFM:
$3.41B
ANDE:
$754.24M
SFM:
$837.54M
ANDE:
$272.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ANDE — Ранг доходности на риск
SFM
ANDE
Сравнение SFM c ANDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | ANDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.85 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 24.89 | -26.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 3.29 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и ANDE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ANDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -81.75% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -14.09% | -48.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -46.94% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -48.82% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -72.72% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.01% | -8.20% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -32.33% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.12% | 4.45% | +40.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ANDE
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.19%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | ANDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 16.55% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 25.25% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 33.68% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 38.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 41.52% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ANDE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDE The Andersons, Inc. | 1.08% | 1.47% | 1.41% | 1.29% | 2.07% | 1.82% | 2.86% | 2.71% | 2.22% | 2.07% | 1.40% | 1.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ANDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ANDE
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ANDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.58M при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 6.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ANDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ANDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Andersons, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.19M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and ANDE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANDE has higher volatility (16.55%) compared to SFM (13.19%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs ANDE's -81.75%.
ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и ANDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор