Сравнение SFM с TME
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SFM returned 29.03%/yr vs -0.90%/yr for TME. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SFM и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -44.18%.
SFM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 13.98%
- Всё время*
- 7.07%
TME
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- -38.22%
- С начала года
- -44.18%
- 1 год
- -54.59%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.98M | $173.71M | $187.36M | |
| $68.32M | $56.34M | $86.85M |
Сравнение доходности по годам SFM и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.84% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -2.81% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -44.18% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SFM and TME is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$7.94B
TME:
$14.65B
SFM:
$5.21
TME:
CN¥5.49
SFM:
16.35
TME:
11.70
SFM:
0.59
TME:
0.29
SFM:
0.91
TME:
3.08
SFM:
5.35
TME:
1.35
SFM:
$9.00B
TME:
CN¥32.50B
SFM:
$3.37B
TME:
CN¥18.52B
SFM:
$914.81M
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. TME — Ранг доходности на риск
SFM
TME
Сравнение SFM c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.80 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.20 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и TME
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -90.19% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.67% | -68.21% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -68.21% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -71.08% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -68.55% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -52.36% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.97% | 45.68% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и TME
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 8.93% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 40.77% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 46.71% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.76% | 59.66% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 56.28% | -18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и TME
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.52% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и TME
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 900.65M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.17M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.20M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and TME have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (14.14%) compared to TME (8.93%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs TME's -90.19%.
SFM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор