PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFM с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с POWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 12.29%/yr vs 37.43%/yr for POWL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 122.08%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 12.29% против 37.43% соответственно.

SFM

1 день
0.50%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-7.53%
1 год
-55.96%
3 года*
24.73%
5 лет*
23.43%
10 лет*
12.29%

POWL

1 день
-4.54%
1 месяц
-19.44%
6 месяцев
74.57%
С начала года
122.08%
1 год
225.96%
3 года*
125.54%
5 лет*
92.59%
10 лет*
37.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-7.53%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
POWL
Powell Industries, Inc.		122.08%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%

Correlation

The correlation between SFM and POWL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.16

The correlation between SFM and POWL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$6.93B

POWL:

$8.59B

EPS

SFM:

$5.22

POWL:

$5.12

Коэффициент P/E

SFM:

14.12

POWL:

46.07

Коэффициент PEG

SFM:

0.51

POWL:

0.07

Коэффициент P/S

SFM:

0.81

POWL:

7.61

Коэффициент P/B

SFM:

4.91

POWL:

12.15

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

POWL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

POWL:

$340.78M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

POWL:

$236.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с TMESFM с ARESSFM с IMKTASFM с PKSFM с ANDESFM с SPY
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с PFIX

Доходность на риск

SFM vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
3.68

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
3.59

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

7.37

-8.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

20.20

-21.39

SFM vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и POWL

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-73.10%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-30.88%

-30.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-55.76%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-55.76%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-68.85%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-26.76%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-36.05%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.99%

11.24%

+35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и POWL

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.45%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

20.04%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

46.86%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.00%

61.86%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

64.88%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

55.11%

-17.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и POWL

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.		0.15%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.33B
296.62M
(SFM) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.4%
29.7%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and POWL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWL has higher volatility (20.04%) compared to SFM (13.45%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор