PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NGS returned 6.45%/yr vs 59.71%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.45% против 59.71% соответственно.

NGS

1 день
2.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
23.70%
6 месяцев
28.91%
1 год
71.15%
3 года*
58.88%
5 лет*
30.58%
10 лет*
6.45%

BTC-USD

1 день
-1.08%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-39.53%
3 года*
35.01%
5 лет*
12.25%
10 лет*
59.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		23.70%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%
BTC-USD
Bitcoin		-27.60%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between NGS and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с NGS:
NGS с KOLDNGS с WDCNGS с MLRNGS с JSPRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APP
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NGS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.92

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-1.29

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.80

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

-1.39

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.92

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.13

-0.93

Просадки

Сравнение просадок NGS и BTC-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-85.30%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-49.65%

+34.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-49.65%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-76.67%

+35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-83.80%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-49.21%

+44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.48%

-42.28%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

33.87%

-28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BTC-USD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

10.14%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

34.17%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

35.51%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

44.98%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

56.69%

-10.45%

Часто задаваемые вопросы

NGS and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGS has higher volatility (12.03%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs BTC-USD's -85.30%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор