PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и BTC-USD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности NGS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
167,884,401.43%
NGS
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.20

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

NGS:

0.03

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

NGS:

1.00

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.17

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

NGS:

-0.62

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

NGS:

14.93%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

NGS:

46.87%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

NGS:

-47.55%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.19% против 78.33% соответственно.


NGS

С начала года

-22.95%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

1.87%

1 год

-10.76%

5 лет

36.06%

10 лет

-0.19%

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: 0.08
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: 0.47
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 1.05
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: 0.01
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: 0.32
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.77
NGS
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок NGS и BTC-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.68%
-21.71%
NGS
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BTC-USD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
15.17%
NGS
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab