PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности NGS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		13.92%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.39% против 66.03% соответственно.

NGS

1 день
2.22%
1 месяц
-0.60%
С начала года
13.92%
6 месяцев
43.87%
1 год
71.23%
3 года*
54.13%
5 лет*
32.53%
10 лет*
6.39%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с KOLDNGS с JSPRNGS с MLRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APP
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NGS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.43

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.36

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-1.14

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

-2.03

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.43

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.18

-0.99

Корреляция

Корреляция между NGS и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NGS и BTC-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NGSBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-85.30%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-49.65%

+33.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-76.67%

+35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-83.80%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-46.47%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-42.00%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

27.75%

-20.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BTC-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.16%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGSBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

13.70%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

35.96%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.10%

36.69%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

46.91%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

56.71%

-10.34%