PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности NGS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		11.44%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.04% против 66.45% соответственно.

NGS

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.51%
С начала года
11.44%
6 месяцев
34.03%
1 год
71.47%
3 года*
54.19%
5 лет*
31.94%
10 лет*
6.04%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с KOLDNGS с JSPRNGS с MLRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APP
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NGS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.44

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

-0.38

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

-1.11

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-1.99

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.44

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.19

-1.00

Корреляция

Корреляция между NGS и BTC-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NGS и BTC-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NGSBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-85.30%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.09%

-49.65%

+26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-76.67%

+35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-83.80%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-45.02%

+38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.81%

-41.99%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

27.60%

-20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BTC-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.02%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGSBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

13.58%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

35.98%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.05%

36.76%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

46.90%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

56.70%

-10.33%