Сравнение NGS с BTC-USD
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NGS returned 4.53%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGS и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.53% против 57.64% соответственно.
NGS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 15.96%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 33.39%
- 10 лет*
- 4.53%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам NGS и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 15.96% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NGS and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NGS
BTC-USD
Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGS | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.88 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -1.41 | +16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGS и BTC-USD
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -85.30% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -53.08% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -53.08% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -76.67% | +35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -83.80% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -48.79% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -42.59% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 29.41% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и BTC-USD
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 9.63% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 34.90% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 35.73% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 43.96% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 56.33% | -10.04% |
Часто задаваемые вопросы
NGS and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGS has higher volatility (12.92%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs BTC-USD's -85.30%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор