PortfoliosLab logo
Сравнение NGS с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
191,354,441.45%
NGS
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.67% против 82.95% соответственно.


NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.28
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.07
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.99
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.35
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -0.91
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.95
NGS
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок NGS и BTC-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.92%
-10.76%
NGS
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BTC-USD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.07%
16.25%
NGS
BTC-USD