Сравнение NGS с WDC
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, NGS returned 7.10%/yr vs 34.20%/yr for WDC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGS и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 21.19%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 245.04%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 7.10% против 34.20% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 65.98%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 7.10%
WDC
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- 34.30%
- С начала года
- 245.04%
- 6 месяцев
- 282.33%
- 1 год
- 1,009.68%
- 3 года*
- 169.70%
- 5 лет*
- 59.21%
- 10 лет*
- 34.20%
Сравнение доходности по годам NGS и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 21.19% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
WDC Western Digital Corporation | 245.04% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between NGS and WDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between NGS and WDC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGS:
$1.72
WDC:
$23.29
NGS:
23.54
WDC:
25.51
NGS:
0.12
WDC:
0.59
NGS:
2.87
WDC:
14.05
NGS:
$179.40M
WDC:
$11.78B
NGS:
$87.76M
WDC:
$5.35B
NGS:
$69.86M
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. WDC — Ранг доходности на риск
NGS
WDC
Сравнение NGS c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 49.55 | -45.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 177.25 | -164.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 16.12 | -14.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NGS и WDC
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -96.20% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -20.59% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -49.65% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -60.85% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -70.49% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | 0.00% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -52.10% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.75% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и WDC
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.87%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 17.18% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 51.44% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 63.33% | -30.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 48.32% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.25% | 48.38% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и WDC
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности WDC в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.16% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.08% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGS и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGS и WDC
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.25M при выручке в 48.47M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 48.47M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.76M при выручке в 48.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
NGS and WDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (17.18%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (16.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор