PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с WDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или WDC.

Корреляция

Корреляция между NGS и WDC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGS и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.29%
999.49%
NGS
WDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

WDC:

-0.48

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

WDC:

-0.40

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

WDC:

0.95

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

WDC:

-0.39

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

WDC:

-1.13

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

WDC:

20.17%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

WDC:

48.02%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

WDC:

-96.20%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

WDC:

-44.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$244.13M

WDC:

$14.18B

EPS

NGS:

$1.37

WDC:

$3.46

Коэффициент P/E

NGS:

14.25

WDC:

11.79

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

NGS:

1.56

WDC:

0.91

Коэффициент P/B

NGS:

0.96

WDC:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

WDC:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

WDC:

$4.42B

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

WDC:

$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью -9.52%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: -2.67% против -3.81% соответственно.

NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

WDC

С начала года

-9.52%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-22.32%

1 год

-24.39%

5 лет

4.61%

10 лет

-3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
WDC: -0.48
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
WDC: -0.40
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
WDC: 0.95
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.35
WDC: -0.39
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
WDC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDC равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.48
NGS
WDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и WDC

Ни NGS, ни WDC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок NGS и WDC

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-44.36%
NGS
WDC

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и WDC

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 23.19%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
29.86%
NGS
WDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию