PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с WDC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или WDC.

Корреляция

Корреляция между NGS и WDC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.08

WDC:

-0.22

Коэф-т Сортино

NGS:

0.69

WDC:

0.04

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

WDC:

1.01

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.19

WDC:

-0.17

Коэф-т Мартина

NGS:

0.59

WDC:

-0.48

Индекс Язвы

NGS:

18.30%

WDC:

21.11%

Дневная вол-ть

NGS:

54.35%

WDC:

48.87%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

WDC:

-97.33%

Текущая просадка

NGS:

-36.83%

WDC:

-32.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$313.85M

WDC:

$17.36B

EPS

NGS:

$1.34

WDC:

$2.92

Коэффициент P/E

NGS:

18.72

WDC:

17.04

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

NGS:

1.95

WDC:

1.11

Коэффициент P/B

NGS:

1.21

WDC:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$161.22M

WDC:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$76.28M

WDC:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$57.24M

WDC:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 1.08% против -1.98% соответственно.

NGS

С начала года

-7.20%

1 месяц

28.20%

6 месяцев

-0.32%

1 год

4.10%

5 лет

34.26%

10 лет

1.08%

WDC

С начала года

10.95%

1 месяц

40.34%

6 месяцев

5.35%

1 год

-10.72%

5 лет

11.06%

10 лет

-1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа WDC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и WDC

Ни NGS, ни WDC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок NGS и WDC

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки WDC в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и WDC

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
41.38M
2.29B
(NGS) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGS и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Gas Services Group, Inc. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
58.6%
39.8%
(NGS) Валовая рентабельность
(WDC) Валовая рентабельность
NGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.26M при выручке в 41.38M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 912.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

NGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.51M при выручке в 41.38M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 760.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

NGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.85M при выручке в 41.38M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.