PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с JSPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGS с JSPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JSPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, NGS returned 59.23%/yr vs -67.97%/yr for JSPR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGS и JSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у JSPR с доходностью -70.91%.

NGS

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
21.19%
6 месяцев
28.53%
1 год
65.98%
3 года*
59.23%
5 лет*
30.04%
10 лет*
7.10%

JSPR

1 день
-3.45%
1 месяц
-46.00%
С начала года
-70.91%
6 месяцев
-67.74%
1 год
-90.98%
3 года*
-67.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и JSPR

2026 (YTD)20252024202320222021
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		21.19%26.53%66.67%40.31%9.46%12.22%
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		-70.91%-91.44%170.98%63.39%-93.85%-48.08%

Correlation

The correlation between NGS and JSPR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$516.47M

JSPR:

$15.26M

EPS

NGS:

$1.72

JSPR:

-$2.87

Коэффициент P/B

NGS:

1.84

JSPR:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$179.40M

JSPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$87.76M

JSPR:

-$290.00K

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$69.86M

JSPR:

-$72.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Jasper Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с NGS:
NGS с KOLDNGS с WDCNGS с MLRNGS с BLBDNGS с DOGE-USDNGS с APPNGS с BTC-USD
Часто сравнивают с JSPR:
JSPR с IAGJSPR с QQQJSPR с SCHDJSPR с EVGOJSPR с NVDAJSPR с SMRJSPR с VOO

Доходность на риск

NGS vs. JSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JSPR
Ранг доходности на риск JSPR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSPR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSPR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSPR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSPR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c JSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSJSPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.87

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.99

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.71

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

-0.99

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

-1.29

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. JSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JSPR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и JSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSJSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.87

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.29

+0.49

Просадки

Сравнение просадок NGS и JSPR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки JSPR в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и JSPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSJSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-99.68%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-92.20%

+77.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-98.23%

+57.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-99.68%

+92.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.49%

-88.45%

+40.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

70.45%

-65.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и JSPR

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.87%, в то время как у Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) волатильность равна 47.13%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSJSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

47.13%

-35.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

77.21%

-54.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

105.09%

-72.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

242.70%

-198.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.25%

242.70%

-196.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и JSPR

Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как JSPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JSPR
Jasper Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		1.16%0.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и JSPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Jasper Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
48.47M
0
(NGS) Общая выручка
(JSPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NGS and JSPR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSPR has higher volatility (47.13%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs JSPR's -99.68%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и JSPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор