PortfoliosLab logo
Сравнение NGS с MLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGS и MLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGS и MLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.29%
2,053.57%
NGS
MLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

MLR:

-0.42

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

MLR:

-0.36

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

MLR:

0.95

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

MLR:

-0.33

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

MLR:

-0.84

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

MLR:

19.43%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

MLR:

38.90%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

MLR:

-98.13%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

MLR:

-45.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$244.13M

MLR:

$475.33M

EPS

NGS:

$1.37

MLR:

$5.47

Коэффициент P/E

NGS:

14.25

MLR:

7.58

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

MLR:

0.00

Коэффициент P/S

NGS:

1.56

MLR:

0.38

Коэффициент P/B

NGS:

0.96

MLR:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

MLR:

$907.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

MLR:

$126.56M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

MLR:

$71.90M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно выше, чем у MLR с доходностью -36.25%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям MLR по среднегодовой доходности: -2.67% против 8.37% соответственно.


NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

MLR

С начала года

-36.25%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-36.71%

1 год

-14.34%

5 лет

10.09%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и MLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c MLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
MLR: -0.42
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
MLR: -0.36
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
MLR: 0.95
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.35
MLR: -0.34
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
MLR: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLR равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и MLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.42
NGS
MLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и MLR

NGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLR
Miller Industries, Inc.
1.86%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NGS и MLR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и MLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-45.66%
NGS
MLR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и MLR

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Miller Industries, Inc. (MLR) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
13.25%
NGS
MLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и MLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию