PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с MLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGS и MLR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NGS и MLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.82%
2,161.05%
NGS
MLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.24

MLR:

-0.29

Коэф-т Сортино

NGS:

0.71

MLR:

-0.16

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

MLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.20

MLR:

-0.25

Коэф-т Мартина

NGS:

0.77

MLR:

-0.71

Индекс Язвы

NGS:

14.81%

MLR:

15.50%

Дневная вол-ть

NGS:

47.73%

MLR:

37.56%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

MLR:

-98.13%

Текущая просадка

NGS:

-42.70%

MLR:

-43.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$282.15M

MLR:

$877.71M

EPS

NGS:

$1.37

MLR:

$5.58

PEG коэффициент

NGS:

12.99

MLR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

MLR:

$907.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

MLR:

$126.56M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

MLR:

$71.90M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у MLR с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям MLR по среднегодовой доходности: 0.91% против 8.53% соответственно.


NGS

С начала года

-15.82%

1 месяц

-7.47%

6 месяцев

14.69%

1 год

-0.92%

5 лет

38.53%

10 лет

0.91%

MLR

С начала года

-33.07%

1 месяц

-20.97%

6 месяцев

-30.16%

1 год

-12.43%

5 лет

13.27%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и MLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c MLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: 0.24
MLR: -0.29
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: 0.71
MLR: -0.16
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 1.08
MLR: 0.98
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: 0.20
MLR: -0.25
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: 0.77
MLR: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MLR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и MLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.29
NGS
MLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и MLR

NGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLR
Miller Industries, Inc.
1.77%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NGS и MLR

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и MLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.70%
-42.94%
NGS
MLR

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и MLR

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 15.08%, в то время как у Miller Industries, Inc. (MLR) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
18.65%
NGS
MLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и MLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab