PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.68%
309.25%
NGS
BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

1.66

BLBD:

1.04

Коэф-т Сортино

NGS:

2.41

BLBD:

1.79

Коэф-т Омега

NGS:

1.28

BLBD:

1.21

Коэф-т Кальмара

NGS:

1.18

BLBD:

1.43

Коэф-т Мартина

NGS:

5.99

BLBD:

3.35

Индекс Язвы

NGS:

12.74%

BLBD:

15.87%

Дневная вол-ть

NGS:

46.02%

BLBD:

51.32%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

NGS:

-37.19%

BLBD:

-31.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$317.34M

BLBD:

$1.43B

EPS

NGS:

$1.28

BLBD:

$3.16

Цена/прибыль

NGS:

19.88

BLBD:

14.04

PEG коэффициент

NGS:

12.99

BLBD:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$152.31M

BLBD:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$64.64M

BLBD:

$255.86M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$50.18M

BLBD:

$152.34M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 53.79%, что значительно выше, чем у BLBD с доходностью 46.03%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 1.08% против 14.97% соответственно.


NGS

С начала года

53.79%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

30.78%

1 год

69.15%

5 лет

15.74%

10 лет

1.08%

BLBD

С начала года

46.03%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-26.85%

1 год

53.73%

5 лет

12.24%

10 лет

14.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.661.04
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.411.79
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.21
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.271.43
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.993.35
NGS
BLBD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BLBD равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
1.04
NGS
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Ни NGS, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.71%
-31.97%
NGS
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD) имеют волатильность 13.45% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.45%
13.49%
NGS
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab