PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.09%
231.81%
NGS
BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.20

BLBD:

-0.28

Коэф-т Сортино

NGS:

0.03

BLBD:

-0.08

Коэф-т Омега

NGS:

1.00

BLBD:

0.99

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.17

BLBD:

-0.33

Коэф-т Мартина

NGS:

-0.62

BLBD:

-0.59

Индекс Язвы

NGS:

14.93%

BLBD:

24.85%

Дневная вол-ть

NGS:

46.87%

BLBD:

52.18%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

NGS:

-47.55%

BLBD:

-44.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$282.15M

BLBD:

$1.08B

EPS

NGS:

$1.37

BLBD:

$3.21

Цена/прибыль

NGS:

16.47

BLBD:

10.50

PEG коэффициент

NGS:

12.99

BLBD:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: -0.19% против 12.36% соответственно.


NGS

С начала года

-22.95%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

1.87%

1 год

-10.76%

5 лет

36.06%

10 лет

-0.19%

BLBD

С начала года

-17.37%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-25.30%

1 год

-16.53%

5 лет

29.30%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.20
BLBD: -0.28
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: 0.03
BLBD: -0.08
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 1.00
BLBD: 0.99
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.19
BLBD: -0.33
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -0.62
BLBD: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLBD равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.28
NGS
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Ни NGS, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.47%
-44.84%
NGS
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.36%
12.59%
NGS
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab