PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGS с BLBD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или BLBD.

Корреляция

Корреляция между NGS и BLBD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.81%
272.04%
NGS
BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

BLBD:

-0.03

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

BLBD:

0.36

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

BLBD:

1.04

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

BLBD:

-0.03

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

BLBD:

-0.05

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

BLBD:

26.71%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

BLBD:

52.36%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

BLBD:

-38.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$244.13M

BLBD:

$1.15B

EPS

NGS:

$1.37

BLBD:

$3.21

Коэффициент P/E

NGS:

14.25

BLBD:

11.15

Коэффициент PEG

NGS:

12.99

BLBD:

1.13

Коэффициент P/S

NGS:

1.56

BLBD:

0.86

Коэффициент P/B

NGS:

0.96

BLBD:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$119.84M

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$60.49M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$48.40M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: -2.67% против 11.28% соответственно.

NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

BLBD

С начала года

-7.35%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-15.65%

1 год

5.36%

5 лет

24.66%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
BLBD: -0.03
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
BLBD: 0.36
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
BLBD: 1.04
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.39
BLBD: -0.03
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
BLBD: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BLBD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.03
NGS
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Ни NGS, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.73%
-38.15%
NGS
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
14.13%
NGS
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию