PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с BLBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGS с BLBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NGS returned 7.10%/yr vs 20.74%/yr for BLBD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGS и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 21.19%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 54.11%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 7.10% против 20.74% соответственно.

NGS

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.34%
С начала года
21.19%
6 месяцев
28.53%
1 год
65.98%
3 года*
59.23%
5 лет*
30.04%
10 лет*
7.10%

BLBD

1 день
0.12%
1 месяц
15.17%
С начала года
54.11%
6 месяцев
41.94%
1 год
87.01%
3 года*
40.67%
5 лет*
21.95%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и BLBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		21.19%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%
BLBD
Blue Bird Corporation		54.11%21.67%43.29%151.73%-31.52%-14.35%-20.33%26.00%-8.59%28.80%

Correlation

The correlation between NGS and BLBD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGS:

$516.47M

BLBD:

$2.36B

EPS

NGS:

$1.72

BLBD:

$4.07

Коэффициент P/E

NGS:

23.54

BLBD:

17.78

Коэффициент PEG

NGS:

0.12

BLBD:

0.17

Коэффициент P/S

NGS:

2.87

BLBD:

1.58

Коэффициент P/B

NGS:

1.84

BLBD:

7.92

Общая выручка (12 мес.)

NGS:

$179.40M

BLBD:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGS:

$87.76M

BLBD:

$314.22M

EBITDA (12 мес.)

NGS:

$69.86M

BLBD:

$181.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Blue Bird Corporation

Часто сравнивают с NGS:
NGS с KOLDNGS с WDCNGS с MLRNGS с JSPRNGS с DOGE-USDNGS с APPNGS с BTC-USD
Часто сравнивают с BLBD:
BLBD с HRBBLBD с APPBLBD с MLRBLBD с REVGBLBD с LEVBLBD с ANFBLBD с LLY

Доходность на риск

NGS vs. BLBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг доходности на риск BLBD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLBD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSBLBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.06

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.82

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.73

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.41

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. BLBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLBD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSBLBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NGS и BLBD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и BLBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSBLBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-74.16%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-23.45%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-45.95%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-73.24%

+32.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-74.16%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-0.43%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.49%

-20.63%

-26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

10.38%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и BLBD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.87%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSBLBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

17.51%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

31.11%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

42.59%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.03%

56.71%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.25%

51.28%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и BLBD

Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		1.16%0.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGS и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
48.47M
352.64M
(NGS) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGS и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Gas Services Group, Inc. и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.4%
20.0%
Активы портфеля
NGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.25M при выручке в 48.47M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

NGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 48.47M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

NGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.76M при выручке в 48.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

NGS and BLBD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLBD has higher volatility (17.51%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs BLBD's -74.16%.

BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и BLBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор