PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGS с KOLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, NGS returned 6.71%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 6.71% против -24.75% соответственно.

NGS

1 день
1.85%
1 месяц
3.81%
С начала года
31.99%
6 месяцев
34.10%
1 год
72.28%
3 года*
65.86%
5 лет*
33.01%
10 лет*
6.71%

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		31.99%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%-18.51%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between NGS and KOLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с MLRNGS с BLBDNGS с JSPRNGS с DOGE-USDNGS с APPNGS с BTC-USD
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с FTGC

Доходность на риск

NGS vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGSKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.04

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.90

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

0.06

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

0.12

+15.57

NGS vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-99.45%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-72.50%

+59.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-84.34%

+43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-97.96%

+57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-99.45%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-97.31%

+97.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-69.57%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

37.96%

-33.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 10.97%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

24.20%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

96.27%

-73.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.02%

113.34%

-80.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.11%

118.84%

-74.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

101.82%

-55.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		1.07%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NGS and KOLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to NGS (10.97%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs KOLD's -99.45%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор