PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
87.78%
-71.95%
NGS
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

1.66

KOLD:

-0.07

Коэф-т Сортино

NGS:

2.41

KOLD:

0.63

Коэф-т Омега

NGS:

1.28

KOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NGS:

1.18

KOLD:

-0.07

Коэф-т Мартина

NGS:

5.99

KOLD:

-0.27

Индекс Язвы

NGS:

12.74%

KOLD:

26.78%

Дневная вол-ть

NGS:

46.02%

KOLD:

102.10%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NGS:

-37.19%

KOLD:

-94.09%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 53.79%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 1.08% против -14.21% соответственно.


NGS

С начала года

53.79%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

30.78%

1 год

69.15%

5 лет

15.74%

10 лет

1.08%

KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66-0.07
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.410.63
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.07
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27-0.07
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.99-0.27
NGS
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
-0.07
NGS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.96%
-94.09%
NGS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 13.45%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.45%
31.57%
NGS
KOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab