PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NGSKOLD
Дох-ть с нач. г.46.33%71.79%
Дох-ть за 1 год64.55%182.15%
Дох-ть за 3 года23.64%-0.79%
Дох-ть за 5 лет16.12%-19.79%
Дох-ть за 10 лет-1.12%-5.53%
Коэф-т Шарпа1.402.00
Коэф-т Сортино2.192.38
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара1.022.03
Коэф-т Мартина5.297.62
Индекс Язвы13.03%25.75%
Дневная вол-ть49.14%98.23%
Макс. просадка-89.59%-99.45%
Текущая просадка-40.23%-90.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

С начала года, NGS показывает доходность 46.33%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью 71.79%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -1.12% против -5.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
35.45%
NGS
KOLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.29
KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа NGS и KOLD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.00
NGS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.40%
-90.40%
NGS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 15.24%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.24%
22.91%
NGS
KOLD