Сравнение NGS с KOLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NGS с KOLD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или KOLD.

Корреляция

Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGS

KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.20

KOLD:

-0.68

Коэф-т Сортино

NGS:

0.03

KOLD:

-0.91

Коэф-т Омега

NGS:

1.00

KOLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.17

KOLD:

-0.73

Коэф-т Мартина

NGS:

-0.62

KOLD:

-1.79

Индекс Язвы

NGS:

14.93%

KOLD:

39.99%

Дневная вол-ть

NGS:

46.87%

KOLD:

104.77%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NGS:

-47.55%

KOLD:

-97.74%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -22.95%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -54.40%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -0.19% против -23.61% соответственно.

NGS

С начала года

-22.95%

1 месяц

-9.75%

6 месяцев

1.87%

1 год

-10.76%

5 лет

36.06%

10 лет

-0.19%

KOLD

С начала года

-54.40%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-63.01%

1 год

-71.81%

5 лет

-50.12%

10 лет

-23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KOLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGS: -0.20

KOLD: -0.68

Коэффициент Сортино

NGS: 0.03

KOLD: -0.91

Коэффициент Омега

NGS: 1.00

KOLD: 0.90

Коэффициент Кальмара

NGS: -0.19

KOLD: -0.73

Коэффициент Мартина

NGS: -0.62

KOLD: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGS

KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGS

KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 17.36%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGS

KOLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGS с KOLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и KOLD

NGS

KOLD

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество