PortfoliosLab logo
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.22%
-83.48%
NGS
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

-0.38

KOLD:

-0.50

Коэф-т Сортино

NGS:

-0.24

KOLD:

-0.24

Коэф-т Омега

NGS:

0.97

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

NGS:

-0.35

KOLD:

-0.55

Коэф-т Мартина

NGS:

-1.11

KOLD:

-1.26

Индекс Язвы

NGS:

17.40%

KOLD:

43.09%

Дневная вол-ть

NGS:

50.85%

KOLD:

108.00%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NGS:

-50.42%

KOLD:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -27.16%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -2.67% против -20.75% соответственно.


NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.94%

10 лет

-2.67%

KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

36.53%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-59.20%

5 лет

-42.28%

10 лет

-20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGS: -0.38
KOLD: -0.50
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGS: -0.24
KOLD: -0.24
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGS: 0.97
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGS: -0.39
KOLD: -0.55
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGS: -1.11
KOLD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOLD равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.50
NGS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.92%
-96.52%
NGS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 23.19%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 34.73%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.19%
34.73%
NGS
KOLD