Сравнение NGS с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NGS и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGS и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 6.04% против -28.67% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. KOLD — Ранг доходности на риск
NGS
KOLD
Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.06 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.98 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.23 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 0.53 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.06 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.14 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и KOLD
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и KOLD
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGS | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -99.45% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.09% | -72.50% | +49.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -98.91% | +58.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -99.45% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -97.35% | +91.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -69.16% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 31.34% | -24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и KOLD
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.02%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGS | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 29.15% | -18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 101.32% | -78.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 120.69% | -77.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 118.51% | -74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 101.90% | -55.53% |