PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.73%
19.04%
NGS
KOLD

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 69.34%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 0.73% против -9.06% соответственно.


NGS

С начала года

69.34%

1 месяц

36.97%

6 месяцев

24.28%

1 год

81.05%

5 лет (среднегодовая)

19.99%

10 лет (среднегодовая)

0.73%

KOLD

С начала года

14.93%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

32.35%

1 год

59.91%

5 лет (среднегодовая)

-27.45%

10 лет (среднегодовая)

-9.06%

Основные характеристики


NGSKOLD
Коэф-т Шарпа1.750.54
Коэф-т Сортино2.511.36
Коэф-т Омега1.281.16
Коэф-т Кальмара1.210.57
Коэф-т Мартина6.262.09
Индекс Язвы13.02%26.13%
Дневная вол-ть46.64%100.42%
Макс. просадка-89.59%-99.45%
Текущая просадка-30.84%-93.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между NGS и KOLD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.750.54
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.511.36
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.16
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.290.57
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.262.09
NGS
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
0.54
NGS
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.78%
-93.58%
NGS
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 14.91%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
33.51%
NGS
KOLD