PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и KOLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NGS с KOLD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или KOLD.

Доходность

Сравнение доходности NGS и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.21

KOLD:

-0.47

Коэф-т Сортино

NGS:

0.69

KOLD:

0.11

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

KOLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.19

KOLD:

-0.41

Коэф-т Мартина

NGS:

0.65

KOLD:

-0.87

Индекс Язвы

NGS:

16.18%

KOLD:

46.30%

Дневная вол-ть

NGS:

54.22%

KOLD:

108.89%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NGS:

-39.12%

KOLD:

-96.91%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -10.56%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.55%. За последние 10 лет акции NGS превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 0.37% против -20.92% соответственно.

NGS

С начала года

-10.56%

1 месяц

30.70%

6 месяцев

-13.65%

1 год

10.16%

3 года

18.93%

5 лет

30.80%

10 лет

0.37%

KOLD

С начала года

-37.55%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-54.53%

1 год

-50.22%

3 года

30.46%

5 лет

-46.01%

10 лет

-20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и KOLD

Ни NGS, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGS и KOLD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и KOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и KOLD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 19.71%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 33.81%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...