PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGS с DOGE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NGS и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGS и DOGE-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.
11.44%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin
-21.13%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-13.55%-73.85%8,872.00%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -21.13%.


NGS

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.51%
С начала года
11.44%
6 месяцев
34.03%
1 год
71.47%
3 года*
54.19%
5 лет*
31.94%
10 лет*
6.04%

DOGE-USD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-21.13%
6 месяцев
-62.89%
1 год
-46.85%
3 года*
5.36%
5 лет*
9.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Natural Gas Services Group, Inc.

Dogecoin

Доходность на риск

NGS vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGSDOGE-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.53

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

-0.41

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

-1.08

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-1.62

+11.54

NGS vs. DOGE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DOGE-USD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NGSDOGE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.53

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между NGS и DOGE-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок NGS и DOGE-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и DOGE-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


NGSDOGE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-92.29%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.09%

-69.49%

+46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-92.29%

+51.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-86.50%

+80.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.81%

-74.91%

+27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

46.44%

-39.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и DOGE-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.02%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NGSDOGE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

17.87%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

60.15%

-36.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.05%

73.59%

-30.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

97.99%

-53.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

768.98%

-722.61%