PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с DOGE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с DOGE-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD).

Доходность

Сравнение доходности NGS и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGS и DOGE-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		13.92%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin		-22.98%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-13.55%-73.85%8,872.00%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -22.98%.

NGS

1 день
2.22%
1 месяц
-0.60%
С начала года
13.92%
6 месяцев
43.87%
1 год
71.23%
3 года*
54.13%
5 лет*
32.53%
10 лет*
6.39%

DOGE-USD

1 день
-2.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
-22.98%
6 месяцев
-65.56%
1 год
-44.87%
3 года*
-2.04%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Dogecoin

Часто сравнивают с NGS:
NGS с WDCNGS с KOLDNGS с JSPRNGS с MLRNGS с BLBDNGS с APPNGS с BTC-USD
Часто сравнивают с DOGE-USD:
DOGE-USD с BTC-USDDOGE-USD с XRP-USDDOGE-USD с SHIB-USDDOGE-USD с SOL-USDDOGE-USD с LTC-USDDOGE-USD с SPYDOGE-USD с AAVE-USD

Доходность на риск

NGS vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSDOGE-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.51

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.35

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

-1.07

+4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

-1.60

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. DOGE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа DOGE-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSDOGE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.51

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.07

Корреляция

Корреляция между NGS и DOGE-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NGS и DOGE-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и DOGE-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

NGSDOGE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-92.29%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-69.49%

+53.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-92.29%

+51.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-86.81%

+82.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.80%

-74.91%

+27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

46.64%

-39.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и DOGE-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.16%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGSDOGE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

17.55%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

59.90%

-36.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.10%

73.51%

-30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.06%

97.96%

-53.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.37%

768.86%

-722.49%