PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGS с DOGE-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с DOGE-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NGS returned 30.58%/yr vs -25.10%/yr for DOGE-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGS и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -25.23%.

NGS

1 день
2.07%
1 месяц
1.08%
С начала года
23.70%
6 месяцев
28.91%
1 год
71.15%
3 года*
58.88%
5 лет*
30.58%
10 лет*
6.45%

DOGE-USD

1 день
-3.93%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-40.51%
1 год
-53.42%
3 года*
9.66%
5 лет*
-25.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGS и DOGE-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		23.70%26.53%66.67%40.31%9.46%10.44%-22.68%-25.43%-37.25%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin		-25.23%-62.82%252.28%27.54%-58.78%3,537.33%130.87%-13.55%-73.85%8,872.00%

Correlation

The correlation between NGS and DOGE-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Gas Services Group, Inc.

Dogecoin

Часто сравнивают с NGS:
NGS с KOLDNGS с WDCNGS с MLRNGS с JSPRNGS с BLBDNGS с APPNGS с BTC-USD
Часто сравнивают с DOGE-USD:
DOGE-USD с BTC-USDDOGE-USD с XRP-USDDOGE-USD с SHIB-USDDOGE-USD с SOL-USDDOGE-USD с LTC-USDDOGE-USD с SPYDOGE-USD с AAVE-USD

Доходность на риск

NGS vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг доходности на риск NGS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DOGE-USD
Ранг доходности на риск DOGE-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGS c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGSDOGE-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.67

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.80

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.77

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

-1.12

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGS vs. DOGE-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DOGE-USD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGSDOGE-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.67

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.26

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NGS и DOGE-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и DOGE-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGSDOGE-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.59%

-92.29%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-69.72%

+54.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-81.22%

+40.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-85.79%

+44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-87.20%

+82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.48%

-75.11%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

53.18%

-48.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и DOGE-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 12.03%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGSDOGE-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

13.34%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

48.48%

-26.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

66.09%

-33.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

79.01%

-34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

761.48%

-715.24%

Часто задаваемые вопросы

NGS and DOGE-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGE-USD has higher volatility (13.34%) compared to NGS (12.03%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs DOGE-USD's -92.29%.

NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGS и DOGE-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор