Сравнение NGS с DOGE-USD
NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) is a stock, while DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NGS returned 33.97%/yr vs -17.28%/yr for DOGE-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGS и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -38.03%.
NGS
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 16.56%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 67.67%
- 3 года*
- 59.45%
- 5 лет*
- 33.97%
- 10 лет*
- 4.71%
DOGE-USD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- -48.08%
- С начала года
- -38.03%
- 1 год
- -65.85%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGS и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 18.47% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | 0.38% |
DOGE-USD Dogecoin | -38.03% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -13.55% | -73.85% | 8,872.00% |
Correlation
The correlation between NGS and DOGE-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
NGS
DOGE-USD
Сравнение NGS c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGS | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | -0.88 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | -1.23 | +18.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGS и DOGE-USD
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGS | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -92.29% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -75.16% | +60.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -84.60% | +43.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -84.60% | +43.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -89.39% | +79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -75.26% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 42.20% | -38.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и DOGE-USD
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGS | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 10.95% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 44.83% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 64.09% | -30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 76.75% | -32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 756.57% | -710.27% |
Часто задаваемые вопросы
NGS and DOGE-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGS has higher volatility (12.80%) compared to DOGE-USD (10.95%). In terms of maximum drawdown, NGS dropped -89.59% vs DOGE-USD's -92.29%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGS и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор