PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGS с DOGE-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGS и DOGE-USD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности NGS и DOGE-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.77%
159.87%
NGS
DOGE-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

1.66

DOGE-USD:

1.43

Коэф-т Сортино

NGS:

2.41

DOGE-USD:

2.32

Коэф-т Омега

NGS:

1.28

DOGE-USD:

1.22

Коэф-т Кальмара

NGS:

1.18

DOGE-USD:

0.87

Коэф-т Мартина

NGS:

5.99

DOGE-USD:

5.19

Индекс Язвы

NGS:

12.74%

DOGE-USD:

26.57%

Дневная вол-ть

NGS:

46.02%

DOGE-USD:

85.26%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

DOGE-USD:

-95.27%

Текущая просадка

NGS:

-37.19%

DOGE-USD:

-54.21%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность 53.79%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью 255.10%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям DOGE-USD по среднегодовой доходности: 1.08% против 109.48% соответственно.


NGS

С начала года

53.79%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

30.78%

1 год

69.15%

5 лет

15.74%

10 лет

1.08%

DOGE-USD

С начала года

255.10%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

156.16%

1 год

234.42%

5 лет

172.80%

10 лет

109.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGS c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGS, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.161.43
Коэффициент Сортино NGS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.602.32
Коэффициент Омега NGS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.22
Коэффициент Кальмара NGS, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.030.87
Коэффициент Мартина NGS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.515.19
NGS
DOGE-USD

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGE-USD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и DOGE-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
1.43
NGS
DOGE-USD

Просадки

Сравнение просадок NGS и DOGE-USD

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки DOGE-USD в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и DOGE-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.96%
-54.21%
NGS
DOGE-USD

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и DOGE-USD

Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 13.36%, в то время как у Dogecoin (DOGE-USD) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.36%
27.98%
NGS
DOGE-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab