Сравнение KB с SKM
KB (KB Financial Group Inc.) and SKM (SK Telecom Co.,Ltd) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while SKM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KB returned 18.55%/yr vs 7.27%/yr for SKM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и SKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 41.06%, что значительно ниже, чем у SKM с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции SKM по среднегодовой доходности: 18.55% против 7.27% соответственно.
KB
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 36.24%
- С начала года
- 41.06%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 18.55%
SKM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 51.89%
- С начала года
- 54.70%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам KB и SKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 41.06% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 54.70% | 2.55% | 2.85% | 11.56% | -17.77% | 14.59% | 6.47% | -13.77% | -3.98% | 34.06% |
Correlation
The correlation between KB and SKM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
KB:
$42.65B
SKM:
$12.19B
KB:
₩16.30K
SKM:
₩116.04
KB:
10.97
SKM:
406.94
KB:
1.53
SKM:
1.42
KB:
1.24
SKM:
1.40
KB:
₩43.88T
SKM:
₩12.65T
KB:
₩22.91T
SKM:
₩11.53T
KB:
₩9.39T
SKM:
₩3.16T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. SKM — Ранг доходности на риск
KB
SKM
Сравнение KB c SKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и SK Telecom Co.,Ltd (SKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KB | SKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.35 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.07 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KB и SKM
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки SKM в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | SKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -74.42% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -32.50% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -32.50% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -34.85% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -49.83% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -30.96% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.01% | -36.14% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 10.77% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и SKM
KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с SK Telecom Co.,Ltd (SKM) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | SKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 11.68% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 41.11% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 43.16% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 28.37% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 26.57% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и SKM
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SKM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 1.98% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 1.05% | 5.22% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 77.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 4.68% | 4.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и SKM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и SK Telecom Co.,Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и SKM
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SKM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила о валовой прибыли в 684.91M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
SKM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила об операционной прибыли в 366.03M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
SKM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
KB and SKM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.74%) compared to SKM (11.68%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs SKM's -74.42%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и SKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор