Сравнение KB с MX
KB (KB Financial Group Inc.) and MX (Magnachip Semiconductor Corporation) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs 4.37%/yr for MX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и MX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 22.14%, что значительно ниже, чем у MX с доходностью 250.20%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции MX по среднегодовой доходности: 17.07% против 4.37% соответственно.
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
MX
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 150.84%
- С начала года
- 250.20%
- 6 месяцев
- 201.69%
- 1 год
- 135.00%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам KB и MX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 250.20% | -36.57% | -46.40% | -20.13% | -55.22% | 55.10% | 16.45% | 86.96% | -37.59% | 60.48% |
Correlation
The correlation between KB and MX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KB:
$39.31B
MX:
$325.12M
KB:
$16.37K
MX:
-$0.70
KB:
0.00
MX:
1.80
KB:
0.00
MX:
1.40
KB:
$43.88T
MX:
$180.35M
KB:
$22.91T
MX:
$29.23M
KB:
$9.39T
MX:
-$21.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. MX — Ранг доходности на риск
KB
MX
Сравнение KB c MX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Magnachip Semiconductor Corporation (MX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | MX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.47 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | MX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.31 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.05 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KB и MX
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки MX в -91.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и MX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | MX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -91.58% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -48.41% | +31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -79.86% | +45.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -91.24% | +48.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -91.58% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -66.88% | +55.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -52.84% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 30.34% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и MX
Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 7.95%, в то время как у Magnachip Semiconductor Corporation (MX) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | MX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 46.44% | -38.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 76.72% | -52.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 89.34% | -53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 56.48% | -23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 55.10% | -22.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и MX
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и MX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Magnachip Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и MX
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.19M при выручке в 46.21M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
MX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 46.21M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
MX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 46.21M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
KB and MX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MX has higher volatility (46.44%) compared to KB (7.95%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs MX's -91.58%.
MX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и MX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор