Сравнение KB с MX
KB (KB Financial Group Inc.) and MX (Magnachip Semiconductor Corporation) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs -1.60%/yr for MX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и MX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у MX с доходностью 90.59%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции MX по среднегодовой доходности: 17.07% против -1.60% соответственно.
KB
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 46.69%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 17.07%
MX
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 80.67%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- -24.29%
- 5 лет*
- -27.41%
- 10 лет*
- -1.60%
Сравнение доходности по годам KB и MX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 17.20% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 90.59% | -36.57% | -46.40% | -20.13% | -55.22% | 55.10% | 16.45% | 86.96% | -37.59% | 60.48% |
Correlation
The correlation between KB and MX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KB:
$37.73B
MX:
$176.94M
KB:
₩16.37K
MX:
-$0.70
KB:
1.31
MX:
0.98
KB:
1.06
MX:
0.76
KB:
₩43.88T
MX:
$180.35M
KB:
₩22.91T
MX:
$29.23M
KB:
₩9.39T
MX:
-$21.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. MX — Ранг доходности на риск
KB
MX
Сравнение KB c MX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Magnachip Semiconductor Corporation (MX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KB | MX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.50 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.78 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KB и MX
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки MX в -91.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и MX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | MX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -91.58% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -48.41% | +31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -79.75% | +45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -90.58% | +47.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -91.58% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -81.97% | +67.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -52.92% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 31.31% | -22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и MX
Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 14.65%, в то время как у Magnachip Semiconductor Corporation (MX) волатильность равна 48.84%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | MX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 48.84% | -34.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 82.38% | -55.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 93.98% | -57.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 57.64% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 55.81% | -22.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и MX
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как MX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.38% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
MX Magnachip Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и MX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Magnachip Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и MX
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.19M при выручке в 46.21M, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
MX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 46.21M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
MX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnachip Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.65M при выручке в 46.21M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
KB and MX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MX has higher volatility (48.84%) compared to KB (14.65%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs MX's -91.58%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и MX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор