Сравнение KB с KEP
KB (KB Financial Group Inc.) and KEP (Korea Electric Power Corporation) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs -5.91%/yr for KEP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и KEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у KEP с доходностью -22.00%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции KEP по среднегодовой доходности: 17.07% против -5.91% соответственно.
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
KEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам KB и KEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
KEP Korea Electric Power Corporation | -22.00% | 147.56% | -4.05% | -16.09% | -5.47% | -25.51% | 3.72% | -19.80% | -16.71% | -4.17% |
Correlation
The correlation between KB and KEP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between KB and KEP shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KB:
$39.31B
KEP:
$16.70B
KB:
$16.37K
KEP:
$6.83K
KB:
0.01
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
0.00
KB:
$43.88T
KEP:
$97.47T
KB:
$22.91T
KEP:
$16.07T
KB:
$9.39T
KEP:
$29.23T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. KEP — Ранг доходности на риск
KB
KEP
Сравнение KB c KEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и Korea Electric Power Corporation (KEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | KEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.45 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 1.03 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.37 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KB и KEP
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что больше максимальной просадки KEP в -78.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и KEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -78.55% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -45.10% | +28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -45.10% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -52.38% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -78.55% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -50.32% | +39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -44.51% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 19.54% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и KEP
Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 7.95%, в то время как у Korea Electric Power Corporation (KEP) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 12.16% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 37.34% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 54.37% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.22% | 38.06% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 35.34% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и KEP
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KEP в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.06% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и KEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и Korea Electric Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и KEP
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
KEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
KEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
KB and KEP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEP has higher volatility (12.16%) compared to KB (7.95%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs KEP's -78.55%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и KEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор