PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KB и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности KB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
7.86%
KB
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KB:

1.34

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

KB:

2.05

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

KB:

1.25

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

KB:

1.43

SPY:

3.02

Коэф-т Мартина

KB:

7.10

SPY:

13.49

Индекс Язвы

KB:

7.66%

SPY:

1.88%

Дневная вол-ть

KB:

40.68%

SPY:

12.48%

Макс. просадка

KB:

-84.24%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KB:

-17.96%

SPY:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции KB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.94% соответственно.


KB

С начала года

49.84%

1 месяц

-10.07%

6 месяцев

4.06%

1 год

54.58%

5 лет

13.06%

10 лет

10.11%

SPY

С начала года

24.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.56%

1 год

24.63%

5 лет

14.51%

10 лет

12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.341.97
Коэффициент Сортино KB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.052.64
Коэффициент Омега KB, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.37
Коэффициент Кальмара KB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.432.93
Коэффициент Мартина KB, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.1013.01
KB
SPY

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
1.97
KB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и SPY

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPY в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KB
KB Financial Group Inc.
3.85%2.81%5.78%5.27%3.97%4.32%4.00%3.06%3.10%3.05%2.17%1.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.87%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KB и SPY

Максимальная просадка KB за все время составила -84.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.96%
-3.54%
KB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KB и SPY

KB Financial Group Inc. (KB) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что KB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.41%
3.61%
KB
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab