PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KB с PKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KB с PKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KB (KB Financial Group Inc.) and PKX (POSCO Holdings Inc.) are both stocks. KB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PKX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, KB returned 17.07%/yr vs 6.68%/yr for PKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KB и PKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Financial Group Inc. (KB) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KB показывает доходность 22.14%, что значительно ниже, чем у PKX с доходностью 28.79%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции PKX по среднегодовой доходности: 17.07% против 6.68% соответственно.

KB

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.70%
С начала года
22.14%
6 месяцев
17.53%
1 год
45.47%
3 года*
46.61%
5 лет*
20.42%
10 лет*
17.07%

PKX

1 день
-0.59%
1 месяц
-16.55%
С начала года
28.79%
6 месяцев
28.79%
1 год
55.32%
3 года*
0.29%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KB и PKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KB
KB Financial Group Inc.		22.14%56.57%45.22%10.35%-11.26%22.62%-0.46%-1.45%-28.25%65.80%
PKX
POSCO Holdings Inc.		28.79%27.24%-52.98%77.86%-3.49%-3.40%25.14%-7.86%-29.68%51.95%

Correlation

The correlation between KB and PKX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.54

The correlation between KB and PKX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KB:

$39.31B

PKX:

$25.49B

EPS

KB:

$16.37K

PKX:

$697.72

Коэффициент P/E

KB:

0.01

PKX:

0.10

Коэффициент P/S

KB:

0.00

PKX:

0.00

Коэффициент P/B

KB:

0.00

PKX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KB:

$43.88T

PKX:

$51.56T

Валовая прибыль (12 мес.)

KB:

$22.91T

PKX:

$3.80T

EBITDA (12 мес.)

KB:

$9.39T

PKX:

$4.70T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KB Financial Group Inc.

POSCO Holdings Inc.

Часто сравнивают с KB:
KB с SHGKB с KTKB с SPYKB с KEPKB с SKMKB с MXKB с SMH
Часто сравнивают с PKX:
PKX с NUEPKX с DDPKX с MTPKX с XPKX с SPY

Доходность на риск

KB vs. PKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KB
Ранг доходности на риск KB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PKX
Ранг доходности на риск PKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KB c PKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и POSCO Holdings Inc. (PKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBPKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.34

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.05

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.17

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

4.62

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KB vs. PKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KB и PKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KB и PKX

Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, примерно равная максимальной просадке PKX в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и PKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.27%

-82.11%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-25.57%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.41%

-68.71%

+34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-68.71%

+25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-71.23%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-45.77%

+34.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.17%

-44.10%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

12.01%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KB и PKX

Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 7.95%, в то время как у POSCO Holdings Inc. (PKX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

13.77%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

32.09%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

41.61%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.22%

39.69%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

37.62%

-4.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KB и PKX

Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PKX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KB
KB Financial Group Inc.		2.28%2.92%4.98%2.81%5.78%5.27%3.97%0.00%0.00%0.00%3.10%3.05%
PKX
POSCO Holdings Inc.		1.27%3.32%5.32%1.50%2.74%3.54%1.61%0.00%0.00%1.70%3.32%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KB и PKX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и POSCO Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
2.71T
12.20B
(KB) Общая выручка
(PKX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KB и PKX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Financial Group Inc. и POSCO Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
8.5%
Активы портфеля
KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PKX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

PKX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.

PKX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

Часто задаваемые вопросы

KB and PKX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKX has higher volatility (13.77%) compared to KB (7.95%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs PKX's -82.11%.

PKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KB и PKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор