PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATO с SARK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmos Energy Corporation (ATO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ATO и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATO и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
ATO
Atmos Energy Corporation		11.27%23.07%23.35%6.17%9.63%13.30%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.

ATO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.38%
3 года*
21.13%
5 лет*
16.42%
10 лет*
12.17%

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGR

Доходность на риск

ATO vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOSARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.74

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.95

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.59

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-0.73

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.74

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.19

+0.73

Корреляция

Корреляция между ATO и SARK составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SARK

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SARK в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.02%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATO и SARK

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SARK.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-81.07%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-59.44%

+52.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-76.11%

+74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-45.20%

+36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

47.97%

-44.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SARK

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 3.82%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

12.41%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

27.16%

-16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

46.26%

-30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

56.94%

-38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

56.94%

-35.73%