PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATO с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATO с SARK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock, while SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS. Over the past 3 years, ATO returned 16.97%/yr vs -26.33%/yr for SARK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ATO и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.50%.

ATO

1 день
1.75%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.40%
1 год
17.56%
3 года*
16.97%
5 лет*
14.76%
10 лет*
10.93%

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
ATO
Atmos Energy Corporation		7.40%23.07%23.35%6.17%9.63%13.50%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%

Correlation

The correlation between ATO and SARK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.08

The correlation between ATO and SARK shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD

Доходность на риск

ATO vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.35

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.28

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.48

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-0.84

+4.39

ATO vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и SARK

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-81.07%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-26.34%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-74.42%

+57.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-79.36%

+72.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-47.24%

+38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

15.03%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и SARK

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.59%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.83%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

26.97%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

36.11%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

55.89%

-37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

55.89%

-34.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и SARK

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SARK в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.17%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATO and SARK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (8.83%) compared to ATO (5.59%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs SARK's -81.07%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор