PortfoliosLab logo
Сравнение ATO с CNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ATO и CNP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATO и CNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,894.25%
2,611.01%
ATO
CNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATO:

2.24

CNP:

1.78

Коэф-т Сортино

ATO:

2.96

CNP:

2.27

Коэф-т Омега

ATO:

1.40

CNP:

1.32

Коэф-т Кальмара

ATO:

3.81

CNP:

1.95

Коэф-т Мартина

ATO:

10.32

CNP:

6.08

Индекс Язвы

ATO:

3.66%

CNP:

6.03%

Дневная вол-ть

ATO:

16.86%

CNP:

20.59%

Макс. просадка

ATO:

-51.94%

CNP:

-88.40%

Текущая просадка

ATO:

-1.23%

CNP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$25.10B

CNP:

$24.93B

EPS

ATO:

$6.98

CNP:

$1.48

Коэффициент P/E

ATO:

22.66

CNP:

25.80

Коэффициент PEG

ATO:

2.61

CNP:

2.56

Коэффициент P/S

ATO:

6.00

CNP:

2.88

Коэффициент P/B

ATO:

1.96

CNP:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$2.54B

CNP:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.50B

CNP:

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$1.45B

CNP:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у CNP с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции CNP по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.93% соответственно.


ATO

С начала года

14.21%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

13.69%

1 год

38.66%

5 лет

11.26%

10 лет

13.79%

CNP

С начала года

21.14%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

32.02%

1 год

36.09%

5 лет

20.39%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATO и CNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

CNP
Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATO c CNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATO: 2.24
CNP: 1.78
Коэффициент Сортино ATO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATO: 2.96
CNP: 2.27
Коэффициент Омега ATO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATO: 1.40
CNP: 1.32
Коэффициент Кальмара ATO, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATO: 3.81
CNP: 1.95
Коэффициент Мартина ATO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATO: 10.32
CNP: 6.08

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и CNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.78
ATO
CNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и CNP

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности CNP в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATO
Atmos Energy Corporation
2.12%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
2.17%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.94%3.78%4.19%5.40%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ATO и CNP

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки CNP в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и CNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
0
ATO
CNP

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и CNP

Atmos Energy Corporation (ATO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с CenterPoint Energy, Inc. (CNP) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
6.47%
ATO
CNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и CNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию