PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATO с CNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ATO и CNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у CNP с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции CNP по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.41% соответственно.


ATO

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
1.34%
С начала года
3.88%
1 год
12.40%
3 года*
16.47%
5 лет*
14.08%
10 лет*
10.81%
Всё время*
12.59%

CNP

1 день
-2.24%
1 месяц
-7.61%
6 месяцев
1.85%
С начала года
7.19%
1 год
6.77%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.41%
Всё время*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$170.75M$183.38M$248.75M
$296.35M$284.95M$270.81M

Сравнение доходности по годам ATO и CNP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation
3.88%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
7.19%23.74%14.28%-2.12%10.00%32.41%-17.98%0.61%3.70%19.58%

Correlation

The correlation between ATO and CNP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1983 г.

0.37

Over the past year, ATO and CNP have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$28.74B

CNP:

$26.78B

EPS

ATO:

$8.47

CNP:

$1.69

Коэффициент P/E

ATO:

20.34

CNP:

23.99

Коэффициент P/S

ATO:

5.80

CNP:

2.79

Коэффициент P/B

ATO:

0.99

CNP:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.92B

CNP:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$2.13B

CNP:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.67B

CNP:

$3.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atmos Energy Corporation

CenterPoint Energy, Inc.

Доходность на риск

ATO vs. CNP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CNP
Ранг доходности на риск CNP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ATO c CNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ATOCNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

2.25

+0.10

ATO vs. CNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CNP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и CNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и CNP

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки CNP в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и CNP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ATOCNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-89.94%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.75%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-18.14%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.81%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-59.80%

+26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-9.75%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-32.26%

+23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.03%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и CNP

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.13%, в то время как у CenterPoint Energy, Inc. (CNP) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ATOCNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.18%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.43%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.73%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

19.77%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

25.90%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и CNP

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CNP в 2.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation
2.25%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
2.21%2.30%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и CNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и CNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и CenterPoint Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 879.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.41M при выручке в 879.06M, что соответствует операционной рентабельности 36.5%.

CNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 534.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.69M при выручке в 879.06M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

CNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.


Часто задаваемые вопросы


ATO and CNP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNP has higher volatility (6.18%) compared to ATO (5.13%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs CNP's -89.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и CNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор